小秦花了两个周末写完一段策略，回测跑通了，他挺高兴。接上行情接口的那天他傻了眼：同一段代码，算出来的信号跟他在看盘软件上看到的对不上。他查了一整晚的错，最后发现代码没错——是接口送来的那份数据，跟他脑子里想的那份不是一回事。
自己写的菜谱和送菜的那辆车，是两码事。菜谱上写清楚了先放什么、后放什么、火多大；可食材几点送到、送到的是整只还是切好的、今天有没有这一样货，全在车那一头。菜谱不看车，车也不读菜谱。 这篇要说的是：策略代码和行情接口之间，有三处接缝最容易漏，以及怎么把它们接实。先声明：不荐股、不喊单、不替你做投资决策。凡牵扯账户和钱的，一律以官方页面写的那版为准。
三处最容易漏的接缝
粒度、钟点、名册
一、第一处：接口送来的，是哪一种粒度
1、日线、分钟、逐笔，不是同一种货
同名的一根线，粗细可以差很远。 你要的是一分钟一根，接口送来的可能是一分钟里最后一次成交的那一笔。
2、你要的那一档，它未必备着
分钟线、分笔明细、盘口深度，不是每个接口都全给。 给不给，写在它的说明里。
3、历史能往回取多久，接口说了算
能取几年、能取到哪一天，各有各的规矩。 你以为能回测十年，实际只给三年。
动手之前，先去接口说明页确认粒度、年限和字段。确认不到就换个能确认的。
谁把"我们的数据全市场最全"挂在嘴边，别接话。 全不全写在说明里，不写在话里。
把你实际收到的那一份数据，抽一天打印出来看一眼。 看一眼，才知道它到底长什么样。
二、第二处：那个时间戳，是按谁的钟走的
1、图表上的时间，不一定是北京时间
境外品种按交易所所在时区记，你电脑右下角按你所在时区走。 两个钟不是一个钟。
2、不开门的时候，它给不给数
非交易时段、午间休市、节假日，有的接口照发，有的接口静默。 静默的那段，你的代码得自己认出来。
3、集合竞价和盘后，算不算一根线
有人算进去，有人剔出去。 这决定了你一天拿到的根数是多是少。
时区、休市、竞价这三样，写进代码里当常量。靠脑子记，早晚出岔。
把非交易时段的那段空白当成"没行情"，是常见的误判。 那可能只是接口没发。
发现某段时间数据不见了，先去官方页面查那天的休市安排。 别急着改代码。
三、第三处：代码表和复权，是谁的活
1、合约代码会换，也会退
期货换月、股票退市、品种改名，代码不是钉死的。 接口换不换表，得问清楚。
2、复权这活有人干，有人不干
除权除息之后的那个缺口，是把历史价格往前挪，还是把现在往后挪，两种算法出来两条曲线。 你的策略跑在哪一条上，得知道。
3、缺了那一段，它补不补
网络断一次、服务器重启一次，中间那一段会不会自己补回来。 不补的话，你的信号就少算一截。
代码表、复权、补数三件事，先问接口方，再写自己的容错。
说"数据我们处理好了你直接用"的，也要自己验一遍。 怎么处理是它的事，对不对是你的事。
换月、改名这些规则，去交易所和平台的官方页面查。 别拿旧表当新表用。
两头各管哪一段
送、算、补
四、接口这一头：它负责送到，不负责核对
1、推送和拉取，是两种节奏
推送是它想起你的时候才喊你，拉取是你想起来才去问。 两种节奏下，同一天的记录条数可以不一样。
2、断了之后，它补不补那一截
有的会补，有的只管往后。 补与不补，决定了你的历史里有没有空洞。
3、它不管你算得对不对
接口只保证把数送到你手上。 你拿它算出来什么，它一概不负责。
接口的长处是稳定送达。它的短处是概不核对。
把"数据收到了"当成"数据是对的"，是这一步最常见的想岔。 收到和对，是两件事。
上线之前先把数据落一份原始文件。 落了才查得出后来哪一段不对。
五、策略这一头：接手之前做三件事
1、先对齐粒度
你按分钟算，就别拿日线喂它。 这一条对不上，后面全白搭。
2、再对齐钟点
时区写死，休市认得出来，竞价算不算一开始就说清。
3、最后核对名册
代码表更新了没有、有没有退市的还挂在那儿。 名册乱了，信号就打在空气上。
这三件事加起来花不了多久。省掉它，查错的时间往往是好几倍。
把接口当黑箱用，是最容易埋雷的做法。 黑箱里那三段你没看，出了事也查不到。
真要接实盘之前，先跑一段只看不发的观察期。 别一上来就让它动手。
六、两头对齐：把三样写进代码里
1、频率写死
要一分钟就写死一分钟，别让它自己挑。 挑出来的东西你复盘时说不清。
2、时区写死
写成常量，写在配置文件里，不要散落在各处。 散落了，改一处漏一处。
3、缺数怎么办写死
是跳过、是沿用上一根、还是直接停掉，三种都得预先想好。 没想好，代码会替你随便选一个。
对齐这件事靠的是写下来的常量，不是靠当时记得清楚。
为了让回测好看去改数据的口径，是在给自己造假账。 口径该由品种规则定，不该由曲线定。
想改数据口径的时候，先隔一天再改。 当天改，多半是被当天那根线牵着走。
七、六种状况速查
| 你会遇上的事 | 落在哪一层 | 先核哪一步 |
|---|---|---|
| 信号跟图上看的对不上 | 粒度 | 核接口给的是哪一种线 |
| 一天少了好几根 | 时段口径 | 核竞价与休市算不算 |
| 半夜冒出信号 | 时区设置 | 核对图表与系统时区 |
| 换月之后算不出来 | 名册过期 | 去官方页面查新代码 |
| 回测漂亮实盘不行 | 数据口径 | 补上滑点与成本再算 |
| 中间空了一截 | 补数规则 | 查接口断线补不补 |
前三行占了日常大半。把粒度、钟点、名册管住，比多写十个指标有用。
这张表是拿来认事的，不是拿来打分排名的。两头各管一段，本就没有谁高谁低。
三个容易想岔的地方，和一套笨办法
先接实，再谈跑
八、三个坑
小秦那晚查的就是这个。代价不是少赚，是他一直以为自己在算同一件事。 对策：接上第一天，把收到的数据抽一天打出来逐条看。
一台机器按北京时间算，另一台按交易所时区算，两边都对，放一起就错。 对策：时区写成常量，写进配置文件，不许散落。
回测用的是导出来的那份，实盘用的是接口推过来的那份，两份本来就可以不一样。 对策：让两边走同一条取数路径，取不到就别比。
九、真要上手，按这个顺序走
先去接口说明页确认三件事：给的是哪一种粒度、能往回取多久、非交易时段给不给数。再写死三个常量：频率、时区、缺数怎么处理。然后落一份原始数据存着，日后查错全靠它。第四步跑观察期：只看不动手，跑够一段再谈实盘。最后留退路：任何一次改动都记下日期和内容。接口只管把货送到门口，这一车货该不该收、收了往哪放，始终是你自己的事。这篇只讲两头的分工与接缝，不构成投资建议。
附表：11 项对比，一表看清
| 对比项 | 自写策略这一头 | 行情接口这一头 |
|---|---|---|
| 管的是哪一段 | 把规则一遍遍算出来 | 把数据一趟趟送过来 |
| 认的粒度 | 由你自己写死 | 由说明页写定 |
| 钟点按谁算 | 依你设的常量 | 依它自己那台机器 |
| 名册谁维护 | 你要自己更新 | 它按自己的节奏换 |
| 断线之后 | 留空洞还是停掉 | 补还是不补 |
| 会不会核对 | 不会，只照着算 | 不会，只管送到 |
| 出错的样子 | 一直算，算错了也算 | 静默，少发也不吭声 |
| 记录放在哪 | 日志文件里 | 你自己落的原始文件 |
| 改动一次的影响 | 历史信号整片挪 | 历史空洞补不回来 |
| 少了什么先查哪 | 翻自己的配置文件 | 翻接口说明与公告 |
| 办事敲哪扇门 | 只走官方入口 | 只走官方入口 |
两头各管一段。这张表只点出该留神的那一栏，不给谁排先后。
常见问题
菜谱归菜谱，车归车
菜谱写得再细，食材几点到、送到的是整只还是切好的，它一样都管不着。 车开得再稳，它也不知道你今天要做的是哪道菜。
要记住的就那几样：接上的头几天先核对粒度；时区写成常量别散落；原始数据落一份存着；改动记下日期。把这篇转给那个写了策略却对着回测曲线发呆的朋友，也转给总在问"接上接口是不是就能跑"的同事——多看的那一步，正是替自己挡事的那一步。三条路在这儿：
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