EA12 Python/TqSdk 策略

四、合约代码规则（含主连/指数/组合）

TqSdk 合约代码统一为 交易所代码.品种代码 格式，大小写敏感：

特殊合约：

两个高频坑：①郑商所合约是三位数字且字母大写（CZCE.SR609，不是 SR2609）；②主连合约不能直接交易——要用 quote.underlying_symbol 拿到当前主力合约代码再下单（见第十三章）。

五、实时行情 get_quote（全字段表）

get_quote() 一次拿到实时行情 + 合约信息，返回对象在 wait_update() 时自动刷新：

q = api.get_quote("SHFE.cu2607")
api.wait_update() # 首次 wait_update 后字段才有值
print(q.last_price, q.upper_limit)

常用字段（完整字段见官方 objs 文档）：

白话注解：每个合约的 quote 只需 get 一次，之后它就像一个"活的窗口"——每次 wait_update() 后再看，里面永远是最新值。

六、K线与 Tick：get_kline_serial / get_tick_serial

# 60 秒 K 线（1分钟）
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2405", 60)
# 日线：86400 秒
daily = api.get_kline_serial("SHFE.rb2405", 86400, data_length=200)
# Tick 序列
ticks = api.get_tick_serial("SHFE.rb2405")

关键规则：

• 周期以秒数表示，支持不超过 1 日的任意周期（70 秒线也行；超过 86400 无效）
• 每条序列最多返回最近 8000 根，无论什么周期
• 返回值就是 pandas.DataFrame，直接用 pandas 的一切操作

K线 DataFrame 列：

白话注解：多合约还能"时间对齐"——api.get_kline_serial(["SHFE.au2608", "SHFE.au2610"], 5) 返回以后一个合约向前一个对齐的 K 线，做价差策略直接用。

七、事件驱动模型：wait_update / is_changing

TqSdk 程序的主循环骨架永远是这个：

while True:
api.wait_update() # 阻塞：等到任何订阅的数据有更新才往下走
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
        # 只有"新K线生成"才进这里，避免一根K线内重复触发
        do_something()

白话注解：为什么判断信号常用 iloc[-2]？因为最新那根 K 线（iloc[-1]）还在走、收盘价没定型，用它算指标每 tick 都会变；iloc[-2] 是刚走完的、定型的 K 线，信号才可靠。这是新手最容易踩的"未来函数"。

八、下单 insert_order（全参数）

order = api.insert_order(
    symbol="SHFE.rb2610",
direction="BUY", # BUY=买, SELL=卖
offset="OPEN", # OPEN=开仓, CLOSE=平仓, CLOSETODAY=平今
volume=2, # 手数
limit_price=4310 # 限价；None=市价
)

参数全解：

Order 对象关键字段（在 wait_update() 时自动更新）：

insert_order() 调用后立即返回引用，但报单真正发出是在下一次 wait_update()。下单后没有自动追单——价格不动你的单就挂着，需要自己实现"撤单重下"或直接用 TargetPosTask（第十五章）。

九、平仓与平今平昨（上期所必读）

国内交易所平仓规则不同，这是实盘绕不过去的坑：

# 平今仓（仅上期所/上期能源需要）
api.insert_order(symbol, direction="SELL", offset="CLOSETODAY", volume=1, limit_price=quote.bid_price1)
# 平昨仓
api.insert_order(symbol, direction="SELL", offset="CLOSE", volume=1, limit_price=quote.bid_price1)

白话注解：上期所把"今天开的仓"和"昨天以前开的仓"当成两种东西管理，平仓时必须说清平的是哪种，手续费还可能不一样（平今更贵）。你昨天的多单今天用 CLOSETODAY 去平，会被拒单。记不住规则就别手动拼 offset——用 TargetPosTask，它按 offset_priority 自动处理。

十、查持仓和资金：Position / Account 字段

account = api.get_account() # 账户资金（自动刷新）
pos = api.get_position("SHFE.rb2610") # 该合约持仓

白话注解：风控就盯 risk_ratio——超过 50% 就该减仓，接近 100% 随时可能被强平。千万别满仓梭哈一个合约，一个反向跳空就爆仓。

十一、TargetPosTask 目标持仓（框架自动开平仓）

TqSdk 的杀手锏：你不写"怎么开平"，只声明"我要几手净持仓"，框架自动算差额、自动处理平今平昨顺序、自动追单：

from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqSim, TargetPosTask

api = TqApi(TqSim(), auth=TqAuth("账号", "密码"))
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2610", 3600)

# 每个合约只能创建一个 TargetPosTask 实例
# 注意：3.10.2 实测构造参数没有 direction——任务方向由 set_target_volume 的正负决定
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2610",
                           offset_priority="今昨,开",
                           price="ACTIVE")

while True:
    api.wait_update()
    # ...信号计算...
    if 想持多:
target_pos.set_target_volume(5) # 净多头5手
    elif 想持空:
target_pos.set_target_volume(-5) # 净空头5手
    else:
target_pos.set_target_volume(0) # 清仓

关键参数：

与手动 insert_order 对比：

白话注解：set_target_volume 里正数=净多头手数、负数=净空头手数、0=清仓。它只是"声明意图"，实际调仓在下一次 wait_update() 后由后台任务执行。做趋势策略，90% 的情况用它比手动下单省心得多。

注意：TqApi 不传账户时默认用 TqSim；TargetPosTask 暂不支持股票（股票 T+1 规则，见第十九章）。同一合约同时用 insert_order 和 TargetPosTask 会互相干扰。

十二、委托管理进阶：状态轮询 / 撤单 / 成交回报

# 委托状态轮询：直到终态
order = api.insert_order(symbol, direction="BUY", offset="OPEN", volume=2, limit_price=4300)
while order.status != "FINISHED":
    api.wait_update()
    print(order.status, "未成交", order.volume_left, "手 |", order.last_msg)

# 撤单
api.cancel_order(order)

# 全部委托 / 成交记录
orders = api.get_order() # 所有委托（dict，key=order_id）
trades = api.get_trade() # 所有成交记录

典型"未成交自动撤单重下"逻辑（手动追单的最小骨架）：

import time
order = api.insert_order(symbol, "BUY", "OPEN", volume=2, limit_price=4300)
t0 = time.time()
while order.status != "FINISHED":
    api.wait_update(deadline=time.time() + 5)
if order.status == "ALIVE" and time.time() - t0 > 10: # 挂单超10秒
api.cancel_order(order) # 撤旧单
        order = api.insert_order(symbol, "BUY", "OPEN", volume=order.volume_left,
limit_price=新价格) # 只追未成交部分
        t0 = time.time()

白话注解：追单只追 volume_left（未成交部分），别把已成交的再下一遍——否则仓位翻倍。get_order() 不带参数返回全部委托字典，程序重启后想恢复现场就靠它。

十三、多合约行情与套利

# 一个 wait_update 监控多个合约
q1 = api.get_quote("SHFE.cu2607")
q2 = api.get_quote("SHFE.cu2608")
k1 = api.get_kline_serial("SHFE.cu2607", 60)
k2 = api.get_kline_serial("SHFE.cu2608", 60)

while api.wait_update():
    if api.is_changing(q1): print("cu2607:", q1.last_price)
    if api.is_changing(q2): print("cu2608:", q2.last_price)
if api.is_changing(k1.iloc[-1], "datetime"): pass # 新K线

• 跨期价差可以直接算：spread = q1.last_price - q2.last_price
• 交易所组合合约（如 SHFE.SPD au2610&au2704）一腿下单自动成交两条腿，但回测只能用 tick 数据（组合合约无K线）
• 时间对齐 K 线：api.get_kline_serial(["合约A", "合约B"], 5)（见第六章）

白话注解：套利策略的核心是把两腿当成一个"价差合约"来算信号。组合合约下单交易所保证两腿同成同败，规避单腿风险——但流动性往往差，下单前看盘口。

十四、web_gui 可视化

TqSdk 内置网页图形界面，一行参数开启：

api = TqApi(TqSim(), web_gui=True, auth=TqAuth("账号", "密码"))

• 启动后自动打开浏览器，K 线主图与账户权益曲线自动实时绘制
• 回测 + web_gui 组合：回测结束后想继续看图，程序不能退出：

except BacktestFinished as e:
    print(acc.tqsdk_stat)
    while True:
api.wait_update() # 保持进程活着，浏览器里继续看图

白话注解：web_gui 调试阶段神器——信号对不对、在哪根K线开的仓，图上一眼看出来。VPS 上无浏览器，加 web_gui=True 前想清楚（可远程端口转发访问）。

十五、异常处理与程序稳定性

from tqsdk import BacktestFinished

try:
    api = TqApi(...)
    while True:
        api.wait_update(deadline=...)
        ...
except BacktestFinished:
api.close() # 回测正常结束
except Exception as e:
    api.close()
    print("策略异常退出:", type(e).__name__, e)
    # 实盘：记录日志 → 告警 → 由守护进程重启并恢复现场

实盘稳定性清单：

• 主循环永远套 try/except，异常退出要告警而不是静默重启
• 重启后先 get_order()/get_position() 恢复现场，再继续交易
• wait_update(deadline=) 加超时，行情长时间不来也能执行巡检逻辑
• 日志写文件（带时间戳与合约名），出问题能复盘
• 风险度 risk_ratio 熔断线写死在代码里

白话注解：程序崩了不可怕，可怕的是崩了没人知道、或者重启后带着旧持仓乱交易。实盘前三件事：告警渠道、状态恢复、风控熔断。

十六、TqSdk vs vn.py vs Backtrader

白话注解：国内期货从零起步，选 TqSdk 上手最快；要接多家期货公司、多市场、复杂网关，上 vn.py；纯研究回测，Backtrader。三者不冲突，很多团队回测用 Backtrader、实盘用 TqSdk/vn.py。

十七、VPS 部署注意事项

TqSdk 跑实盘建议用 VPS：

1. 选离期货公司机房近的服务器（比如上海）
2. Windows Server 或 Linux 都可以
3. 保持网络稳定，断线重连 TqSdk 自动处理，但主循环要套 try/except
4. 用 systemd / 任务计划守护进程自动拉起，重启后先恢复持仓现场再交易
5. 日志落盘 + 告警通知（微信/短信），异常必知

白话注解：为什么要用 VPS？因为你电脑关机了策略就停了。VPS 是一台 24 小时不关机的远程电脑，放在期货公司机房旁边，下单速度最快。

十八、本课小结

• TqSdk 纯 Python，pip 安装，回测/实盘同一套代码
• 三种账户：TqSim 本地模拟 / TqKq 快期模拟 / TqAccount 实盘
• 合约代码规则与主连不能直接交易（用 underlying_symbol）
• 主循环 = wait_update + is_changing；信号用定型K线 iloc[-2]
• insert_order 下单（记住平今平昨规则），get_order/get_trade 管委托
• TargetPosTask 声明目标持仓，框架自动开平仓与追单
• TqBacktest 一行切回测，except BacktestFinished 拿 tqsdk_stat 统计
• tafunc 提供 ma/crossup/hhv/llv 及 get_sharp 等绩效函数
• 回测乐观于实盘：先模拟、再小仓、风控熔断写进代码

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