PART ONE
使用手册
功能在哪 · 是什么 · 怎么调出来一、聚宽是什么
1、一句话定位
聚宽（JoinQuant）是国内主流的云端量化研究平台：你在浏览器里注册登录，不用装任何 Python 环境，就能在网页上写策略、跑历史回测、看资金曲线。它把数据、计算、回测全部放在云端，最适合 A 股量化的学习与研究。
新手注解：聚宽是最适合入门的 A 股量化平台——打开浏览器就能写代码、点一下就出回测曲线。和需要装终端的掘金、需要券商开通的 PTrade/QMT 不同，聚宽几乎零门槛。
2、关键事实（官方与社区口径）
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 平台 | 聚宽 JoinQuant joinquant.com |
| 形态 | 纯网页云端，不装本地环境 |
| 核心市场 | A 股为主，兼及基金、指数、期货等 |
| 三大模块 | 研究（Jupyter Notebook）、策略（回测）、模拟交易 |
| 费用 | 免费回测与研究为主（部分数据/算力有额度） |
| 社区 | 策略广场、社区帖子，可参考/分享策略 |
| 实盘 | 以研究回测与模拟为主；直接实盘能力相对有限 |
二、初始化里的常用设置
| 设置 | 作用 |
|---|---|
set_benchmark('000300.XSHG') | 设比较基准（如沪深300、中证500） |
set_option('use_real_price', True) | 用真实价格（动态复权）交易 |
set_option('avoid_future_data', True) | 开启防未来函数（避免用到当天才知道的数据） |
set_order_cost(OrderCost(...), type='stock') | 设手续费（买入/卖出佣金、印花税、最低佣金） |
set_slippage(FixedSlippage(3/10000)) | 设滑点 |
def initialize(context):
set_benchmark('000300.XSHG')
set_option('use_real_price', True)
set_option('avoid_future_data', True)
set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001,
open_commission=0.0003,
close_commission=0.0003,
min_commission=5), type='stock')
set_slippage(FixedSlippage(3/10000))白话：回测要尽量"像真的"，就得把手续费、印花税、滑点、基准设对。否则回测赚的钱可能全是没算成本"虚增"的。
PART TWO
操作教程
一步一步 · 跟着做完一件事三、定时任务 run_daily / run_monthly
| 函数 | 用法 |
|---|---|
run_daily(func, time='14:30') | 每个定点时间跑一次；time 还可用 'every_bar'（每个周期）、'before_open'（开盘前） |
run_weekly(func, weekday, time=...) | 每周某一天跑 |
run_monthly(func, 1, time='9:30', force=True) | 每月第 N 个交易日跑 |
白话：time='every_bar' 在日频回测里就是每天跑一次，切到分钟频就每分钟跑一次——想做分钟级止损，就把频率调成分钟并把判断函数放进 every_bar。
四、下单函数与代码格式
| 函数 | 作用 |
|---|---|
order(security, amount) | 按股数买卖（正买负卖） |
order_target(security, 1000) | 把持仓调到目标股数 |
order_value(security, value) | 按目标金额买卖 |
order_target_value(security, value) | 把持仓市值调到目标金额（最常用的组合调仓） |
代码格式（聚宽专属后缀）：
| 市场 | 后缀 | 示例 |
|---|---|---|
| 上海 | .XSHG | 600000.XSHG（浦发银行）、000300.XSHG（沪深300指数） |
| 深圳 | .XSHE | 000001.XSHE（平安银行） |
纠错：聚宽上海用.XSHG、深圳用.XSHE，与 PTrade 的.SS/.SZ、QMT 的.SH/.SZ、掘金的SHSE./SZSE.都不同。代码别跨平台搬。
五、财务数据 get_fundamentals
聚宽的强项是A股基本面数据。用 get_fundamentals(query(...)) 取财务/估值数据，常配合 valuation（估值：市盈率、市净率等）、indicator（指标）等表做选股：
from jqdata import
*
## q = query(valuation.code, valuation.pe_ratio).filter(valuation.code == '000001.XSHE'
)
## df = get_fundamentals(q)白话：聚宽最适合"用市盈率、市值、ROE 这些财务指标选股"——数据是现成的，不用自己爬。
六、聚宽 vs 掘金 vs PTrade
| 对比项 | 聚宽 | 掘金 | PTrade |
|---|---|---|---|
| 形态 | 纯网页云端 | 本地终端 + SDK | 券商提供的客户端 |
| 是否装环境 | 不用，浏览器即可 | 装终端 | 装券商客户端 |
| 上海代码后缀 | .XSHG | SHSE. | .SS |
| 回调风格 | initialize + run_daily | init + subscribe/on_bar | initialize + run_daily |
| 强项 | A股研究、财务选股、社区策略 | 本地写代码+回测+实盘 | 券商机房托管实盘 |
| 适合 | 学习研究、免费回测 | 本地工程化 | 省心实盘 |
白话：纯浏览器免费研究 → 聚宽；要本地 VS Code + 实盘 → 掘金；要券商托管无人值守 → PTrade。
七、隐藏功能与冷门技巧（祖坟级）
- 研究里并行多回测：用 create_backtest 同时开多个回测做参数调优，再 get_backtest 拉结果回研究做因子分组，比在策略页反复点高效。
- avoid_future_data 必开：回测前在 initialize 里开防未来函数，能拦住一大类"回测神、实盘亏"的坑。
- 分钟级 every_bar：把频率切到分钟，run_daily(time='every_bar') 就变成每分钟触发，可做分钟止损。
- order_target_value 做轮动：调仓别手算买多少股，直接给目标市值，平台自动算该买/卖多少。
- 社区策略广场：可参考别人分享的策略代码学习，但要自己回测验证，别直接抄。
- 手续费要设全：买入佣金、卖出佣金、印花税（close_tax）、最低佣金（min_commission）一起设，回测才真实。
- 研究模块取数自由：在 Jupyter 里直接查财务/行情、画图探索，想清楚逻辑再写成正式策略。
- 后缀别抄别家：聚宽 XSHG/XSHE 与 PTrade(.SS/.SZ)、掘金(SHSE./SZSE.)、QMT(.SH/.SZ) 都不同。
- 模拟盘再上车：回测过的策略先放模拟交易跑一段时间，确认信号和成交正常再考虑实盘。
八、2026 增量更新（深挖第2轮）
来源：聚宽官方帮助中心「常见问题 FAQ」（joinquant.com/help/api/help?name=faq，页面 2026-08 更新），抓取于 2026-09。本节只记手册正文尚未覆盖的官方口径事实。
1、官方明确：聚宽自身不提供实盘交易通道
- 官方 FAQ 明确：聚宽目前没有提供任何形式的实盘及交易通道服务；曾经的"一创聚宽"（实盘）已于 2023-12-29 停止维护。
- 也就是说：聚宽的定位是研究、回测、模拟，要实盘需自己对接券商/其他交易端，聚宽本身不出交易通道。
白话：这一条是官方 FAQ 的定论——别再问"聚宽能不能直接实盘"，答案是不能，一创聚宽那条老路 2023 年底就关了。写好的策略要上实盘，得自己搬到 QMT/PTrade 这类券商端，或用聚宽导出的信号手动/第三方对接。
2、回测数据与权限细节
- 回测可免费使用全部数据；但回测行情有一天延时（基于 Level-2，当日数据在次日 0:01 更新后才进回测）。
- 免费用户需先开通"自定义数据"权限，才能在策略回测里上传 CSV 附件（自己的数据）。
- VIP 会员权益：加入后模拟交易实时运行（不再受延时/调度限制）。
白话：回测看着准，其实用的是"昨天的数据"——这是免费/模拟档的正常机制，不是 bug。要拿自己的 CSV 喂策略，记得先去开"自定义数据"权限；想让模拟交易实时跑，就得开 VIP。
本站固定免责声明：本教程仅讲解聚宽 JoinQuant 平台的界面与操作方法，不构成投资建议。回测、模拟结果与社区策略均不保证盈利，请谨慎决策。功能、接口、代码后缀、数据权限等以聚宽官方 API 文档（joinquant.com/help）最新版本为准；本文部分内容来自官方文档与社区公开资料整理，仅供参考。
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