掘金量化操作手册

三、合约代码格式与订阅

掘金的代码格式是 交易所前缀.代码，和其他平台都不一样：

subscribe(symbols=..., frequency=...) 的 frequency 常用值：'tick'、'60s'（1分钟）、'1d'（日线）；Level-2 还有 'l2transaction'（逐笔成交）、'l2order'（逐笔委托）等。

纠错：掘金用 SHSE./SZSE. 前缀，不是聚宽的 XSHG/XSHE，也不是 PTrade 的 .SS/.SZ、QMT 的 .SH/.SZ。代码千万别跨平台照抄。

四、下单函数

• side：OrderSide_Buy 买 / OrderSide_Sell 卖。
• order_type：OrderType_Market 市价（此时 price 不生效）/ OrderType_Limit 限价。
• position_effect：PositionEffect_Open 开仓等（股票/期货语义不同）。

五、数据提取与研究

如果只想取数据做研究、不下单，可以不用事件驱动，直接 set_token 后调用查询函数（需打开掘金终端，走网络请求）：

set_token('your token_id')
data = history(
    symbol='SHSE.600000',
    frequency='1d',
    start_time='2020-01-01 09:00:00',
    end_time='2020-12-31 16:00:00',
    fields='open,high,low,close',
    adjust=ADJUST_PREV, adjust_end_time='2020-12-31',
df=True) # 返回 pandas DataFrame
print(data)

白话：history() 是"一次性取一段历史"，适合先研究数据；subscribe() 是"持续推送"，适合跑策略。回测里若数据量大，官方建议在 init 里一次性取好全集存字典，避免反复请求服务器拖慢速度。

六、仿真与实盘接入

1. 在终端"量化研究 - 我的策略"里，点策略的"交易"。
2. 选择/绑定要添加的实盘账户 → 确认。
3. 策略切换到"策略交易界面"即进入实时模式（MODE_LIVE）。
4. 已在交易界面时，点策略卡片进交易界面，再点右下角设置按钮可快速切换关联账户。

白话：先用实时模式跑"仿真"（假钱）观察几天，确认下单、撤单、信号都符合预期，再绑实盘账户。切换账户在交易界面右下角设置里，不用改代码。

七、Level-2 数据与动态参数

• Level-2 行情：支持逐笔成交（l2transaction）、逐笔委托（l2order）、委托队列等；对应回调 on_l2transaction / on_l2order。注意这些仅券商托管版本支持。历史数据可用 get_history_l2ticks / get_history_l2bars / get_history_l2transactions / get_history_l2orders 查询。
• 动态参数 add_parameter：在策略里用 add_parameter 把参数暴露到终端 UI，实盘运行时可在界面上不停止策略直接调参数（如 KDJ 的 K/D 阈值），改动会触发 on_parameter 回调。
• 日志 log：log(level='info', msg=..., source='strategy') 只在实时模式有效，仿真/实盘界面查看；重启终端会清掉，要长期保存用 Python 自带 logging 写本地文件。

八、掘金 vs 聚宽 vs QMT

白话：想纯浏览器不装软件 → 聚宽；想在本地用 VS Code、又要回测+仿真+实盘一条龙 → 掘金；要券商柜台直连做股票实盘 → QMT。

九、隐藏功能与冷门技巧（祖坟级）

1. init 里一次性取全集存字典：数据量大时别在 on_bar 里反复请求 history，在 init 用 get_history_symbol 取好存字典，回测快很多。
2. 动态参数实盘调参：add_parameter 暴露 KDJ 阈值等到终端 UI，实盘不停止策略直接改，on_parameter 里接住新值。
3. 多个 frequency 可多次 subscribe：同一品种可同时订阅日线和1分钟bar，互不干扰。
4. 定时任务时间别撞：多个 schedule 同一时间点会互相覆盖，错开时间。
5. log 只在实时模式：回测里用 print；实时日志重启会清空，长期留存用 logging 写本地。
6. L2 仅券商托管版：get_history_l2ticks/l2orders 等普通版用不了，别白调。
7. 切换账户不改代码：实盘界面右下角设置里直接换关联账户。
8. C# 也能写：掘金除 Python SDK 外还提供 C# SDK，适合.NET 技术栈的团队。
9. 回测参数全在 run() 里：初始资金、佣金、滑点、复权方式都在 run() 的 backtest_\* 参数里设，不用在代码里到处找。
10. 频率单位是秒：60s=1分钟、3600s=1小时、1d=日线；tick 是逐笔。

十、2026 增量更新（深挖第2轮）

来源：掘金量化官网终端页（myquant.cn/terminal）、线上仿真页（myquant.cn/simulation，2026-09-29）与官方实盘文档（myquant.cn/docs2/quickStart/实盘交易.html），抓取于 2026-09。本节只记手册正文尚未覆盖的 2026 年新版本与对接事实。

1、终端版本与版本进阶分档

• 官网终端页当前版本为 3.23.0.9。
• 版本进阶分四档：基础版 / 期货版 / 股票版 / 机构版。其中期货版提供 6 个月 tick、5 年分钟线、全部日线，支持全市场期货合约同时订阅，并放开实盘账户 1 个、仿真账户 5 个。

2、线上仿真已覆盖国内 8 个市场

• 官方线上仿真（2026-09-29 口径）覆盖国内 8 个市场：上交所、深交所、北交所、中金所、大商所、郑商所、上期所、能源中心、广期所，支持多账户、跨市场、跨品种同时仿真。
• 实盘已对接券商：东方财富、东兴、万和、英大、华源、信达、申港、华鑫等。
• 实盘账户登录差异：券商版终端版本号 ≥3.16.0.0 由券商后台自动配置交易账户、登录即用；<3.16.0.0 需在终端里手动"添加实盘账户"。

白话：以前做仿真只能挑几个市场练，现在官方把沪深北+六大期货所全打通了，一个仿真账户就能跨品种跨市场跑。注意券商版终端别装太老——3.16.0.0 以下还得手动加实盘账户，新版本登录即用。

3、近版本更新要点（第三方更新日志口径）

• 新增北交所股票交易支持。
• 掘金 IDE 插件升级，适配 Python 3.11。
• Tick 数据回放内存优化，回测速度提升约 15%。
• 实盘下单失败时，错误提示更明确地显示拒单原因。

白话：这一版对实盘最友好的两点——回测快了一成多、被拒单时直接告诉你为什么拒（以前只报个错码要自己查）。北交所现在也能直接交易了。

十一、2026 增量更新（深挖第3轮）

来源：东方财富证券机构交易平台公告（emt.18.cn，2026-09-02）与掘金量化官网「版本进阶」页（myquant.cn/version-contact），抓取于 2026-09-30。终端版本号仍为 3.23.0.9。本节只记第2轮增量之外的新事实。

1、东财掘金终端自诚算法下线（2026-08-28）

• 东方财富证券 2026-09-02 公告：因公司量化交易服务体系战略升级，已于 2026-08-28 正式下线"东财掘金量化终端"内的自诚算法（ATS-SMART、ZC-POV），相关用户需按公告迁移说明改用新算法/新通道。

白话：用东财证券开户跑掘金量化、又挂了"自诚算法"拆单的用户注意，2026-08-28 起这个算法已经下了，得按券商公告迁移；这是东财一家的券商侧变动，不影响其他券商的掘金终端。

2、股票版数据档与拆单算法口径

• 官网「版本进阶」页明确股票版提供：5 天 Tick、6 月分钟线、所有日线历史行情，支持大单拆单算法交易，仿真账户 2 个（实时订阅/实盘账户数视券商而定）。

本站固定免责声明：本教程仅讲解掘金量化平台的界面与操作方法，不构成投资建议。回测与仿真结果不保证盈利，请谨慎决策。功能、接口、代码前缀、模式参数等以掘金官方文档（myquant.cn/docs2）最新版本为准；本文部分内容来自官方文档整理，仅供参考。