PART ONE
使用手册
功能在哪 · 是什么 · 怎么调出来一、米筐是什么（云端研究 / 仿真 / 实盘一体化）
1、一句话定位
米筐（RiceQuant，深圳米筐科技有限公司，2014 年创立）是国内老牌量化投研平台，核心特色是"在浏览器里写 Python 策略、云端跑回测、云端做实时模拟、再对接到实盘"的一体化闭环。和纯本地框架不同，它把数据、算力、回测引擎都放在云上，你打开网页就能用；和纯回测网站不同，它又往下长出了因子库、风险模型、组合优化和实盘交易终端。
新手注解：打个比方——vn.py 像"卖给你一堆积木，自己回家拼乐高"；Backtrader 像"一个只能回放录像的练习场"；米筐则像"拎包入住的精装实验室"：服务器、数据库、清洗好的数据、回测引擎全给你配好，你只管打开浏览器写策略。代价是高级数据和本地工具要商业授权。
2、关键事实（官方口径）
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司 | 深圳米筐科技有限公司，2014 年成立，总部上海 |
| 定位 | 量化投研与交易平台（个人研究者 + 私募 / 机构） |
| 在线平台入口 | rqopen.ricequant.com（浏览器即用） |
| 策略语言 | Python |
| 覆盖市场 | 中国 A 股、ETF/LOF、指数、期货（商品/股指/国债）、场内基金；企业版另含期权、可转债、债券、资金流向 |
| 开源引擎 | RQAlpha（pip 安装，本地命令行回测，当前文档版本 6.4.x） |
| 本地工具套件 | RQSDK = RQData + RQAlpha Plus + RQFactor + RQOptimizer + RQPAttr（商业授权） |
| 实盘 | 云端实盘目前仅支持期货（经米筐期货实盘终端 / 中泰证券量化交易终端对接）；股票程序化实盘官方称后续开放 |
| 数据来源 | 平台内置清洗好的日/分钟/tick 数据（企业版才有 tick、期权、可转债） |
3、产品矩阵全景（2026 年官方口径）
| 产品 | 形态 | 干什么用 |
|---|---|---|
| 在线量化投研平台 | 浏览器网页 | 策略开发、回测、实时模拟交易、因子研究开箱即用 |
| RQData | 本地 Python 数据 API | 海量金融数据查询（A 股/期货/期权/财务/宏观），按流量计费 |
| RQAlpha Plus | 本地回测框架（RQSDK 内） | 专业级多资产回测与风险管理 |
| RQFactor | 本地因子框架（RQSDK 内） | 因子构造、IC 分析、分组检验、复合因子 |
| RQOptimizer | 本地组合优化器（RQSDK 内） | 股票组合权重优化 |
| RQPAttr | 本地绩效归因（RQSDK 内） | 策略/组合绩效与归因分析 |
| RQBeta | 风险模型 | 多因子风险模型 |
| RQAMS | 智能资产管理系统 | 机构投后管理、归因 |
| RQAlpha（开源） | pip 包 / 命令行 | 免费本地回测引擎，免费 A 股日线 bundle 数据 |
| RQ AI | 智能投研助手 | rqdatacli 命令行 + ricequantskills（面向 AI Agent 的自然语言取数/生成策略代码） |
白话：新手只需要认两个入口——网页在线平台（零安装，先玩这个）和开源 RQAlpha（想本地脱离网页时用）。RQSDK 那一堆是机构商业授权，个人新手暂时用不到。
4、米筐能做什么、不做什么
能：在网页里写 Python 策略、用云端数据跑历史回测、跑实时模拟交易（仿真）、做因子检验、用 RQData 把数据拉到本地、用 RQAlpha 本地命令行回测、期货接实盘终端。
不做：米筐不替你做交易决策、不推荐策略、不保管你的银行资金；实盘下单必须通过持牌期货公司/券商柜台；它也不是券商，开户要走券商。
二、账号、版本与授权
1、在线平台：基础版 vs 企业版（官方功能对比）
在线量化平台注册后默认可用基础能力；企业版面向机构。官方文档给出的核心差异如下：
| 资源 / 功能 | 基础版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 股票/ETF/LOF/指数/期货 基础数据与日/分钟线、实时分钟 | 有 | 有 |
| 股票财务数据、财务因子、技术因子、alpha101 因子、宏观数据 | 有 | 有 |
| 历史 tick / 实时 tick 数据 | 无 | 有 |
| 期权日/分钟/tick、期权风险指标 | 无 | 有 |
| 可转债（转股/强赎/回售、量价数据） | 无 | 有 |
| 资金流入流出数据、债券数据（需中债登授权） | 无 | 有（债券需授权） |
| 回测内存 | 2G | 4G |
| 回测种类 | 股票、指数、场内基金、期货 | 另加可转债、期权、现货 |
| 回测频率 | 日、分钟 | 日、分钟、tick |
| 同时回测个数 | 3 | 8 |
| 模拟交易总数 | 0 | 20 |
| 因子研究 | 因子编辑、因子检验 | 另加因子发布审核、预计算、因子跟踪 |
白话：基础版够你学股票/期货日线和分钟回测；想要 tick 级、期权、可转债、同时跑多个模拟盘，就得企业版（机构付费）。个人学习用基础版完全够。
2、RQSDK 商业授权与试用
- RQSDK（RQData / RQAlpha Plus 等本地工具）需要商业授权，安装前要准备米筐发放的许可证文件（通常邮件发送），或联系销售申请试用。
- RQData 试用账号：开通后有效期一个月，可调用全部基础数据（中国 A 股、期货的日/分钟/tick、上市公司财务、指数、期货数据）；试用账号每天 1G 流量配额限制（正式客户按实际传输流量计）。
- 教育专区：符合条件的高校师生可申请免费 RQSDK 账号，有效期内每天约 200M 数据流量、不限次数股票/期货本地回测，有效期至在职/在读结束。
3、注册与登录流程
- 打开米筐官网
ricequant.com或在线平台rqopen.ricequant.com，用手机号/邮箱注册。 - 登录后进入"量化"页面，顶部可看到当前所处 Workspace（工作空间/组织）。
- 个人默认有一个自己的工作空间；机构可加入多个工作空间，管理员可邀请/删除成员、移交资源。
- 想用本地 RQData / RQSDK：先在线申请试用或购买授权，收到许可证后按文档配置。
白话：先注册网页账号把在线回测跑通，这一步免费；等你真要把数据拉到本地、要写复杂因子模型时，再去申请 RQSDK 授权。顺序别反。
三、在线平台工作区与界面布局
1、Workspace（工作空间/协作）
米筐在线平台引入了 Workspace 权限与协作模块：一个 Workspace 可理解为一个"组织/项目组"，一个用户可同时加入多个。策略、因子、模拟交易等资源都归属于某个 Workspace；切换 Workspace 时，左侧策略列表等资源随之切换。Workspace 管理员可在管理页邀请/删除成员、移交管理员、解散空间，删除成员时可指定他人接手其资源。
2、两大核心工作区
| 区域 | 是什么 | 白话 |
|---|---|---|
| 投资研究（Research） | 基于 IPython Notebook（Jupyter）的网页研究环境，内置 RQData，可直接跑 pandas、画图、试代码 | 浏览器里的 Jupyter，边查数据边探索 |
| 策略 / 回测 | 策略编辑器（Python），选时间段、初始资金后一键回测，出资金曲线与指标 | 写好策略→点回测→看报告 |
| 模拟交易 | 把回测通过的策略挂成实时模拟，按真实行情跑仿真 | 回测是"看历史"，模拟是"跟实时" |
| 因子研究 | 因子创建、IC 检验、分组分析、（企业版）发布/预计算/跟踪 | 多因子选股的流水线 |
白话：新手最容易把"回测"和"模拟交易"搞混。回测是把历史行情快速过一遍（几秒跑完几年）；模拟交易是跟着今天的实时行情一天天地跑。前者验证思路，后者检验实盘稳定性。
四、与聚宽 / vn.py / Backtrader 的错位对比
三者都是 Python 量化工具，但站位完全不同，不要混为一谈：
| 维度 | 米筐 RiceQuant | vn.py（VeighNa） | Backtrader |
|---|---|---|---|
| 核心定位 | 云端一体化投研（浏览器写策略+回测+模拟+因子） | 本地开源事件驱动交易框架（CTP 实盘见长） | 纯离线回测库（只研究不下单） |
| 要不要装环境 | 在线平台零安装；RQSDK 才需本地 | 要装 Python + 各网关 pip 包 | 要装 Python + matplotlib |
| 数据 | 内置清洗好的数据（企业版才有 tick/期权） | 自己录数据 / 接数据商 | 自己喂 CSV / 接数据源 |
| 实盘 | 期货经终端对接，股票待开放 | 直连 CTP/ XTP / 加密交易所，实盘能力最强 | 原生不连国内实盘（社区 fork 才接 CCXT/CTP） |
| 策略模型 | 组合/多因子/股票多头见长 | CTA、价差、组合、期权算法 | 单/多标的回测、学术研究 |
| 费用 | 在线基础版可用；RQSDK 商业授权 | 框架免费开源（MIT），网关随柜台 | 免费开源 |
白话：想"打开网页就学量化、做股票多因子"→ 米筐；想"本地搭系统、接 CTP 跑期货实盘"→ vn.py；想"写个策略纯回测看历史表现、做学术验证"→ Backtrader。三者不是互替，很多人是米筐研究 + vn.py 实盘。
PART TWO
操作教程
一步一步 · 跟着做完一件事五、实时模拟交易（仿真）
在线平台支持把策略挂成实时模拟交易：策略不再是回看历史，而是跟着每个交易日的真实行情逐日运行，平台用虚拟资金撮合。企业版默认可开 20 个模拟交易实例。
- 信号推送：RQAlpha 官方文档提到，跑在 RiceQuant 上的策略可通过微信和邮件实时推送交易信号。
- 用途：回测好看 ≠ 实盘好看，模拟盘用来检验"实盘中的滑点、涨跌停无法成交、停牌、分红除权"等历史回测没完全模拟到的问题。
顺序警告：回测 → 实时模拟跑稳 → 小资金实盘，这三步不能跳。模拟盘没有真实盈亏压力，但它能暴露"代码在真实行情时序下会不会出错"这种回测发现不了的 bug。
六、因子研究（RQFactor）
因子研究是米筐区别于纯回测网站的强项，面向多因子选股：
- 因子创建：用米筐预置因子和工具函数（行情、财务、技术指标）组合出自定义因子。
- 因子检验：多维度检验因子有效性，核心是 IC 分析（Rank IC 序列、IC 均值/IR）和分组收益率分析（把股票按因子值分 5/10 组，看多空各组收益是否单调）。
- 企业版另含因子发布审核、因子预计算、因子跟踪。
## RQFactor 快速上手（本地 RQSDK 内）：定义因子后画 IC 图
result = factor_test(my_factor) # 因子检验
result['rank_ic_analysis'].show() # 绘制 Rank IC 结果图
result['factor_return_analysis'].show() # 分组/累计因子收益白话：IC 就是"因子值和未来收益的相关性"。IC 均值长期为正且稳定、分组收益单调递增，说明这个因子有预测力；IC 忽正忽负，说明这因子没用。这是多因子选股的基本功。
七、实盘交易对接（期货终端）
米筐的实盘走"交易终端"路线，而非在浏览器里直接下单：
- 期货实盘：在米筐主站注册账号后，可在米筐期货实盘终端内使用；云端实盘交易功能目前仅支持期货。
- 股票程序化实盘：官方文档/社区口径为"等待后续中泰证券量化交易终端下载"，即股票程序化交易尚未在云端全面开放。
- 支持在对账出现差异、或同资金账号在别处成交导致仓位不同步时，手动调整策略仓位使之与实际一致。
风险：实盘涉及穿透式监管认证、期货公司/券商柜台开通。本手册只讲软件操作，不指导你开通哪个账户、放多少资金。第一次务必先在模拟环境跑通再碰真钱。
八、隐藏功能与冷门技巧拾遗
- 在线研究 = 浏览器里的 Jupyter：投资研究页基于 IPython Notebook，能边查 rqdatac 边画图试错，再把验证好的逻辑搬进策略。
- order_target_percent 一步调仓：做组合时别自己算股数，直接给目标占比，平台自动算买卖差额，省得除零股。
- 企业版才有 tick/期权/可转债：基础版回测报告看着全，但 tick 频率、期权希腊字母、可转债强赎数据都锁在企业版，别在基础版里找半天。
- Workspace 资源随空间切换：换了公司/项目组后策略列表"空了"，先看右上角是不是停在旧 Workspace，资源没丢只是切换了归属。
- 下载 bundle 后离线也能玩 RQAlpha：
rqalpha download-bundle把 A 股日线拉到本地，没网也能跑样例策略练手。 - pkl 结果二次分析：回测别只看网页图，把 result.pkl 里的 trades、positions 倒进 pandas，自己画换手率、分年度收益。
- RQ AI / rqdatacli：米筐推了命令行取数工具和面向 AI Agent 的 skills 包，可用自然语言调 RQData 接口、生成标准化策略代码（较新能力，随版本演进）。
- 教育版免费 RQSDK：高校师生别花钱买 RQSDK，教育专区可申请免费账号（每天约 200M 流量、不限本地回测次数）。
- 信号微信/邮件推送：跑在 RiceQuant 上的策略支持微信和邮件实时推交易信号，出门也能知道策略动了。
- 模拟交易总数=0 的基础版：注意基础版在线模拟交易实例数为 0，想挂实时仿真要企业版；个人练手可先用 RQAlpha 本地回测替代。
- 回测内存/并发上限：同时跑 3 个回测是基础版上限，批量参数寻费时排队，别一次性提交十几个任务把自己卡死。
- 股票代码后缀别写反：60 开头是 .XSHG（沪）、00/30 开头是 .XSHE（深）；写错后缀会"找不到标的"，这是新手最常见报错。
九、2026 增量更新（深挖第2轮）
1、rqdatac 2026 下半年新接口与新数据
- rqdatac 3.7.1（2026-09-11）：
econ.get_factors获取宏观因子数据时新增"新房价格指数"因子；futures.get_member_rank支持传入合约列表批量查询；修复获取指数权重时报 ValueError 的问题。 - rqdatac 3.6.4（2026-08-28）：新增"商品期权 VIX 指数"数据；新增
econ.get_cny_reference_rate获取人民币参考汇率；econ.pmi_sentiment_targets新增中国财新服务业/制造业 PMI 今值与预测值字段；新增get_insider_trading获取股东增减持计划数据。
【提示】白话：以前要自己爬统计局/央行网站拼宏观序列，现在 econ. 一行拉；股东增减持计划也成了标准字段，做事件驱动策略不用再自己抓公告。
2、RQAlpha / RQSDK 2026-09 新版本
- rqsdk 1.8.1（2026-09-22）：RQAlpha 新增港股回测 mod 服务；支持为 ETF 分层独立交易佣金配置。
- rqalpha 6.4.0（2026-09-18）：新增
base.market配置项，可显式设置回测市场，accounts 币种跟随市场变动；支持为 ETF 默认类型、债券 ETF、货币 ETF 分别配置佣金费率与最低佣金（旧 bundle 需更新以包含 fund_type 字段）。
【提示】白话：以前回测港股要自己拼数据，现在 RQAlpha 直接出港股 mod；货基 ETF 佣金和股票 ETF 不一样，终于能分开配。
3、米筐自有波动率指数（2026-08-31 上线）
- VX0074.RI 米筐焦煤波动率指数（对应 JM 焦煤期权，基日 2026-01-16）。
- VX0075.RI 米筐国际铜波动率指数（对应 BC 国际铜期权，基日 2026-04-22）。
【提示】白话：米筐自己编了商品期权版的"中国波指"，按指数代码用 rqdatac 取即可，做商品期权波动率曲面时多了一个公开基准。
来源：rqdatac 更新履历、rqsdk 更新履历、rqalpha 更新履历、米筐指数文档。
十、2026 增量更新（深挖第4轮）
1、补全：2026-08-31 米筐商品期权 VIX 批次的另外两只
- 上一轮列了焦煤（VX0074.RI）、国际铜（VX0075.RI）两只米筐自有波动率指数；同批 2026-08-31 上线的还有：
- VX0042.RI 米筐乙二醇波动率指数（对应 EG 乙二醇期权，基日 2023-05-15）。
- VX0045.RI 米筐对二甲苯波动率指数（对应 PX 对二甲苯期权，基日 2023-09-18）。
【提示】白话：2026-08-31 这一批米筐商品期权 VIX 不止焦煤/国际铜两只，乙二醇、对二甲苯两个化工品期权也同步上线了波动率指数；做化工期权波动率的用户可按这两个代码取数。
来源：米筐指数文档。
本站固定免责声明：本教程仅讲解米筐 RiceQuant 平台软件界面与操作方法，不构成任何投资建议、开户建议或策略推荐。历史回测与模拟交易业绩不代表未来表现，量化策略可能大幅亏损。价格、版本、功能（基础版/企业版/RQSDK 授权与流量额度）以米筐官方最新页面为准；本文部分信息为官方文档与公开资料整理，仅供参考。
💬 用户评价 (0)
立即登录