老秦在通达信里攒了一套自己顺手的选股条件，周末跑一遍，屏幕上蹦出七八只票，看着个个顺眼。他挑了两只买进去，一周后一只涨一只跌，他琢磨不透到底是想法不灵，还是那天挑的那两只不对。后来有人跟他说：你这个想法，可以先拿回去算一遍，看看它过去这五年是不是一直这么灵。他这才明白，自己这两步之间断了一截。
灵感和算盘：灵感那一头负责冒出一个点子，可能一晚上冒出三个；算盘那一头负责把这个点子拨拉一遍，看看过去这么多年它到底拨出了什么数。 两样是两回事，中间隔着三处缝。这篇讲通达信（把想法圈成名单那一段）和天勤 TqSdk 这一类回测工具（把规则跑一遍历史那一段）怎么配合，缝在哪、怎么对齐（怎么写公式、怎么装 Python 环境不在这篇里头）。先把话摆在前头：不荐股、不喊单，也不替你判断哪个想法值得拿去算。
这两样各管一段
灵感、算盘、中间那三步
一、单靠一样，卡在哪
1、只靠选股：想法没被算过
在名单这一头，你能很快圈出一批票，但这一批是"今天符合条件"，不是"这个条件一直有用"。 少了后面那一步，你分不清是想法好还是运气好。
2、只靠回测：规则有了，票从哪来
回测这一头要的是一条能写清楚的规则，它不负责替你想点子。 没有前面的灵感，算盘拨得再响也是空的。
3、两样之间的三步，才最费工夫
把想法变成名单，把名单变成规则，把规则拿去算——这三步看着是顺下来的，实际上每一步都会掉一点东西。 掉的那些，就是缝。
先认下两样各管一段。想让一头替另一头干活，多半两头都干不好。
凡是拿着一段"历史收益曲线"来找你的，先看它是不是只挑了顺眼的那几年。 挑过的时间段，不等于全部。
把你这次的想法写成一句话存着。 等回测跑完，回头看这句话有没有被改动过。
二、两家的分工怎么切
1、选股那一头：负责广度
这一头擅长的是在全市场里把符合条件的挑出来，一次挑一批。 它管的是"有哪些"。
2、回测那一头：负责长度
这一头擅长的是把同一条规则放到很长一段时间里反复跑。 它管的是"一直会怎样"。
3、切的时候别让两头互相冒充
最容易出岔子的是拿选股的结果去当回测的结论，那等于用一天的答案去回答五年的问题。 两头的数不能互相顶替。
分工就这么一句：一头管挑出来，一头管跑一遍。中间不换角色。
看到"这套条件跑出年化多少"的说法，先问它跑的是哪一段、中间有没有改过条件。 改过的条件，等于换了个想法。
每一次改动条件的日子记一笔。 改动次数多了，这个想法的历史就不值钱了。
三、接缝在哪：三处最容易漏
1、第一处缝：品种的名字对不对得上
两边叫同一只票的方式可能不一样，代码带不带后缀、要不要加交易所前缀，看各自的规定。 这一步对不上，后面全白干。
2、第二处缝：时间口径一不一致
交易日历是不是同一套、夜盘算哪一天、一根 K 线从哪一刻起算，这些在两边都得先说清。 时间差一格，结果就差一截。
3、第三处缝：复权与数据版本
除权除息留的口子怎么处理、历史数据用的是哪一版，两边取同一个口径，比出来的才有意义。 这一处最安静，也最容易漏。
对不上的时候，先怀疑这三处缝。十有八九就是它们。
回测工具支持哪些品种、数据能取到哪一年，以官方文档和你账户开通的权限为准。 别照着别人的例子往自己身上套。
跑之前先拿一只票手动对一遍数。 一只对上了，再谈那一批。
什么场景真需要这样配
场景、边界、错配
四、三种典型搭配场景
1、先粗筛，再细算
最常见的用法：用选股把范围缩到几十只，再让回测在这一小堆里算。 两头都不累，中间那段手工活最少。
2、想法变了，回头再算一遍
改了条件之后，把改好的那条重新放回历史里跑，看差别在哪。 这一步能拦住"越改越像上一次"。
3、拿回测结果反过来改选股
跑出来发现某一类票一直拖后腿，那就回到选股那一头把这类排除掉。 这是两头能互相校正的地方。
第一种场景占了日常大头。先把这条路走顺，再谈后两种。
顺手把名单直接丢给别人代跑，是这套配法里最省事也最不该省的一步。 对策：名单可以给人看，账户不能给人碰。
五、什么情况下不需要这样配
老秦后来发现，他有些想法压根不需要跑回测——比如"这只票今天放量了"这种只回答一次的问句，问一次就有答案，算五年也没多出什么。 还有一类是刚冒出来的念头，规则自己都还没写清楚，这时候拿去跑，跑出来的数只会比不跑更让人糊涂。真不需要的，就别为了配齐而配齐。
判断该不该跑，就看你的想法能不能写成一句话。写不成句子的，先补想法。
六、配错了会怎样
1、错把一次的运气当成了规律
挑出来那一批正好赶上好时候，回测又只跑了那一段，看着像一条铁律。 这一错最费钱。
2、缝没对齐，结果看着挺像回事
名字、时间、复权，只要有一处错位，跑出来的曲线一样光滑，意思却全变了。 这种错最难发现。
3、算得太细，反而动不了手
回测做得越精致，越容易让人觉得"再调一版就能更好"。 调到来不及出手的人，不少见。
跑完之后的头一件事是找毛病，不是找优点。找毛病的那一遍才值钱。
条件改到能解释过去每一次涨跌，它也就只能解释过去了。 对策：改动的次数越多，越要留一段没动过的时间出来验。
把"没跑过的那一段时间"单独留出来。 那是你唯一能用来验真假的东西。
七、搭配合规速判表
| 你要做的事 | 该在哪一头办 | 缝在哪 |
|---|---|---|
| 把想法圈成一批票 | 选股那一头 | 品种命名对不对得上 |
| 看这个想法过去行不行 | 回测那一头 | 时间口径一不一致 |
| 换了个品种再算一遍 | 两头各查一次 | 复权与数据版本 |
| 改了条件重新算 | 回测那一头 | 改动的日子记没记 |
| 挑出一直拖后腿的那类 | 选股那一头 | 排除条件写没写清 |
| 拿一段曲线去说服人 | 两头都不能 | 那一段是不是挑过的 |
最后一行最要紧。拿去说服人的那一段，先问它是不是挑过的。
这张表是拿来分工的，不是拿来排先后的。两头没有谁先谁后，只有哪一头办哪件事。
两个坑，以及这本账
坑在哪，值不值
八、两个坑
老秦头一回跑出来的曲线漂亮得不像话。代价不是那几天的工夫，是他差点把一条错的结果当成底气加码。 对策：先拿一只票手动对一遍数，对不上就别往下看。
有人顺着这套配法推销数据包、代写规则、代跑回测。对策：工具只从官方入口下，涉及账户的事一样都不托付给陌生人。
九、成本与精力的真实账
先算时间：把想法写清楚、把两头的口径对齐、再手动对一遍数，头一回多半要花掉几个晚上。再算钱：数据范围、品种覆盖这些东西，各家怎么给、给到哪一年，以官方文档和你账户开通的权限为准，别照着别人的例子估自己的开销。最后算心态：跑出来的数只说明过去这一段，不说明往后；看明白了这一点，这套配法才算用对了地方。工具能做的是把过去摆给你看；往后该怎么走，只有你自己决定。这篇只讲两样怎么配合，不构成投资建议。
十、边界表：哪些事归哪一头
| 事 | 归哪一头 | 越界了会怎样 |
|---|---|---|
| 冒出一个想法 | 人 | 让程序替你想，想出来的多半是过去 |
| 把想法写成条件 | 选股那一头 | 写不圆的规则，跑出来也不圆 |
| 圈出一批候选票 | 选股那一头 | 拿回测结果当名单，等于倒着走 |
| 算它过去行不行 | 回测那一头 | 用一天的名单回答五年的问题 |
| 改完条件再算一遍 | 回测那一头 | 改了不记日子，历史就作废了 |
| 决定要不要真下手 | 人 | 这一头永远不该交给工具 |
最后一行别交给任何软件。数字能替你回忆过去，不替你承担明天。
常见问题
灵感是灵感，算盘是算盘
灵感管的是"有没有这么个念头"，算盘管的是"这个念头过去拨出了什么数"。 冒念头这事儿谁都会，肯把它拨一遍的人不多；拨完之后肯挑毛病的，更少。
要记住的就那几样：想法先写成一句话，别边跑边改；命名、时间、复权这三处缝，动手前先对齐；跑完头一件事是找毛病；留一段没动过的时间出来验。把这篇转给那个周末在选股结果里挑花了眼的朋友，也转给正打算花钱找人代跑回测的同事——他省下的那笔钱，可能比跑出来的数更实在。三条路在这儿：
💬 用户评价 (0)
立即登录