天勤TqSdk操作手册

一、TqSdk 是什么

1、一句话定位

TqSdk（TianQin SDK，天勤 Python 开发包）是面向国内期货市场、用 Python 写量化策略的开发包。它把国内期货的行情订阅、历史 K 线、模拟交易、实盘下单、历史回测全部封装成几个 Python 类，你 0 之后，用十几行代码就能从"打印一行螺纹钢最新价"跑到"自动开平仓"。它最大的特点是中文文档极其友好、事件循环模型简单、免费版就能在本地/快期模拟盘把流程跑通。

新手注解：TqSdk 不是一个"点开就能用"的图形软件，而是给程序员用的"代码库"。它最适合会一点 Python、想做国内期货量化的人。它和快期（快期 App / 快期专业版）是同一家公司（信易科技）的产品——快期是图形交易软件，TqSdk 是给你自己写程序用的。

2、关键事实（官方口径）

3、TqSdk 能做什么、不能做什么

能：订阅实时行情与历史 K 线；在本地或快期模拟盘跑模拟交易；把同一份策略代码切到历史区间做回测；连接你开户的期货公司实盘账户自动下单；用目标持仓工具自动帮你调仓。

不能：TqSdk 本身不提供资金托管、不开户——实盘前你得先在某家期货公司开好户、拿到 CTP 资金账号和交易密码；它也不会替你判断行情、不给投资建议；回测结果不代表未来收益。

白话：TqSdk 像一个"期货世界的 Python 遥控器"。你注册快期账户解决"登录"，再用 4 解决"先拿假钱练手"，写熟了换成 5 就连上你真实的期货账户了。从模拟到实盘，策略代码几乎不用改。

4、新手学习路径建议（推荐顺序）

1. 第一步（免费）：装 Python 3.9+ → 6 → 注册快期账户 → 跑通官方"十分钟入门"：打印一次螺纹钢行情。
2. 第二步（免费）：加 7 让行情持续刷新；再读 8 拿到 K 线 DataFrame，会用 9 / 10。
3. 第三步（免费模拟）：用默认 11（本地假钱）+ 12 跑一个"均线之上开多、之下空仓"的完整策略。
4. 第四步（免费回测）：给 13 加 14，把同一段策略丢进历史区间跑回测。
5. 第五步（可选专业版/实盘）：确认逻辑稳定后，再考虑专业版（更多回测次数、tick 数据、A 股/期权行情），并在期货公司开户后用 15 小资金实盘。

白话：前三步一分钱不用花，甚至不用期货账户。把"打行情—读K线—自动下单—历史回测"这条链在 16 里跑顺，是上实盘前最关键的一步。

二、安装、快期账户与版本权益

1、环境与安装（官方步骤）

1. 先装 Python 3.9 或更高版本（Windows / macOS / Linux 都行）。
2. 打开命令行（Windows 用"命令提示符"或 PowerShell），执行：

三、国内下载慢时，用清华镜像

新手注解：两个容易踩的坑：① 你的策略脚本文件不要命名成 19——否则 Python 会把你自己的文件当成库导入，直接报错；② 如果你同时装了 20（天勤另一条版本线），注意 import 的是哪个包，别混。

1、必须先注册"快期账户"

使用 TqSdk 的前提是先在"快期账户中心"注册一个快期账户（手机号/用户名/邮箱 + 密码）。程序里用 21 登录。

四、三种账户：TqSim / TqKq / TqAccount

TqSdk 的"账户"参数决定你用假钱还是真钱。创建 23 时不传账户参数，默认就是 24。三种账户对比：

from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqSim, TqKq, TqAccount

五、本地模拟（默认，假钱，程序一关就没）

api = TqApi(TqSim(), auth=TqAuth("快期账户", "密码"))

六、快期模拟（假钱，但快期 App 里能看到）

api = TqApi(TqKq(), auth=TqAuth("快期账户", "密码"))

七、实盘（真钱！期货公司名前要加大写字母，如 H宏源期货）

api = TqApi(TqAccount("H宏源期货", "320102", "123456"), auth=TqAuth("快期账户", "快期密码"))

白话：28 是"开完就忘"的临时练习场；29 是"存到云端、快期 App 里能翻账"的模拟账户；30 才是真刀真枪。注意 31 第一个参数期货公司名前面要加大写字母前缀（如 32 的 H），这个前缀在官方"期货公司列表"里能查到，写错会连不上柜台。

纠错：早期手册里把 TqSdk 的模拟盘笼统说成"SimNow"。要分清——SimNow 是上期技术 CTP 官方的公共模拟环境（vn.py 等框架常接它）；而 TqSdk 默认用的是自家的 33（本地）/ 34（快期模拟）。两者都是假钱，但不是同一套系统。

八、下单、撤单、账户持仓与目标持仓

1、直接下单 insert_order

order = api.insert_order( symbol="SHFE.rb2701", direction="BUY", # BUY 开多 / SELL 开空 offset="OPEN", # OPEN 开仓 / CLOSE 平仓 / CLOSETOD 平今 volume=1, # 手数 limit_price=3000 # 限价

)

九、循环里观察委托状态

while order.status == "ALIVE": api.wait_update() print("委托状态：", order.status, "未成交手数：", order.volume_left)

• 35 返回的是委托引用 order，不是成交确认。
• 36：37=还挂着没结束；38=已结束（可能成交、也可能被撤/被拒）。
• 用 39 算已成交手数；用 40 看提示（为何被拒）。

1、撤单 cancel_order

api.cancel_order(order) # 传入 order 引用或委托号

十、撤单后仍要继续 wait_update() 才能收到结果

1、查账户与持仓

account = api.get_account() position = api.get_position(symbol) print("可用资金：", account.available) print("净持仓：", position.pos)

2、目标持仓 TargetPosTask（强烈推荐）

新手别自己算"该买几手、该平几手"。用 41，你只需要表达"我最终希望持有几手"，它自动帮你下单/撤单调仓到目标：

from tqsdk import TqApi, TqAuth, TargetPosTask from tqsdk.tafunc import ma

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "密码")) quote = api.get_quote("KQ.m@SHFE.rb") symbol = quote.underlying_symbol klines = api.get_kline_serial(symbol, 60) target = TargetPosTask(api, symbol) # 给这个品种建一个"调仓助手"

while True: api.wait_update() if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"): # 新K线开始 ma15 = ma(klines.close, 15) if klines.close.iloc[-2] > ma15.iloc[-2]: target.set_target_volume(1) # 目标：多头1手 else: target.set_target_volume(0) # 目标：空仓

白话：42 里的"1"是最终要持有的手数，不是"再买1手"。条件一直满足时反复设同一个值不会累加。它内部自动处理开仓/平仓/撤单，比你手写买卖逻辑稳得多。注意：同一个合约，不要同时用手动 insert_order 和 TargetPosTask，两套逻辑会互相打架。

十一、与其他框架/软件对比

白话：一句话选型——做期货、会 Python、想免费快速上手 → TqSdk；要开源深度改 → vn.py；做股票、能过券商门槛 → QMT。 TqSdk 的官方文档本身也提供了"TqSdk vs CTP 直连""TqSdk vs vn.py"的专门对照页，想迁移时可以先看那两篇。