QMT-miniQMT操作手册

四、miniQMT 极简后台模式

miniQMT 是 QMT 的"无头版"（没有完整图形界面，登录窗口极简），在 Windows 上作为后台服务运行，专门给外部 Python 程序提供：

• 行情数据服务（xtdata 走本地 TCP 取行情/历史）；
• 交易服务（xttrader 走本地 TCP 下单/查持仓）。

启动方式：① 以 miniQMT（极简）模式启动券商提供的程序；② 登录资金账号；③ 保持它后台运行；④ Python 脚本通过 xtquant 连接本地服务。

Python 脚本（VS Code / PyCharm / Jupyter 任意 IDE）
下：xtquant SDK（pip install xtquant）
   ├── xtdata ──本地TCP──→ miniQMT（行情数据服务）
   └── xttrader ──本地TCP──→ miniQMT（交易服务）
1. 券商交易系统（柜台）：

白话注解：QMT 完整版就像汽车有方向盘有仪表盘，miniQMT 是把仪表盘拆了只留发动机——专门给程序用的。跑实盘策略用 miniQMT，别用完整 QMT：完整界面吃内存多，还可能不小心手动下单干扰策略。

五、xtdata：行情与历史数据接口

xtquant.xtdata 负责一切"取数"。它有三种数据访问模式，必须分清：

1、连接行情服务

from xtquant import xtdata
xtdata.connect() # 连接本地 miniQMT 行情数据服务

2、下载并读取历史 K 线

## 首次访问前先下载（增量下载到本地缓存）
xtdata.download_history_data('600000.SH', '1d',
                             start_time='20240101', end_time='20250101')

## 读取：返回 {股票代码: DataFrame} 字典
data = xtdata.get_market_data_ex(
field_list=[], # 空列表=取全部字段
    stock_list=['600000.SH'],
period='1d', # 周期见下表
    start_time='20240101',
    end_time='20250101',
dividend_type='front' # front=前复权 / back=后复权
)
print(data['600000.SH'].tail())

period 常用取值：tick、1m、5m、15m、30m、1h、1d、1w、1mon（月线）。复权用 dividend_type：front 前复权、back 后复权。

3、订阅实时行情

from xtquant import xtdata

def on_data(datas): # datas 是 {代码: tick字典}
    for code, tick in datas.items():
        print(code, tick['lastPrice'], tick['volume'])

## 订阅单只 tick；也可用 period='1d' 订阅日线推送
xtdata.subscribe_quote('600000.SH', period='tick', callback=on_data)
xtdata.run() # 阻塞当前线程，持续接收（要放子线程！）

白话：xtdata.run() 会把当前线程堵死在那等行情，所以订阅要放进单独的子线程，主线程留着下单。另外下载到本地的历史数据有缓存，第二次读飞快；换了品种或要更新，重新 download 即可。

4、Level-2 与其他数据能力

• Level-2 行情：部分券商免费提供，包括 get_l2_quote（实时快照）、get_l2_order（逐笔委托）、get_l2_transaction（逐笔成交）、get_l2_orderqueue（委托队列）、get_l2_thousand（千档盘口）等；是否可用问你券商。
• 全市场推送：subscribe_whole_quote() 一次性订阅全市场行情，适合做扫描类策略。
• 财务数据：get_financial_data() 可取三大报表、每股指标、股本结构、十大股东等（先 download_financial_data() 下载）。
• 参考数据：交易日历、节假日、板块成分、指数成分与权重、除权除息、合约信息；另有打新数据、ETF 申赎清单、公告新闻、连板跟踪、高低频 IOPV 等。

六、xttrader：交易接口与回调

1、连接交易服务的固定套路

from xtquant import xtconstant
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from xtquant.xttype import StockAccount

## path 必须指向 QMT 安装目录下的 userdata_mini 文件夹
path = r'D:\国金证券QMT交易端\userdata_mini'
session_id = 123456 # 每个策略/脚本必须唯一

class MyCallback(XtQuantTraderCallback):
    def on_disconnected(self):
        print('已断开连接')
def on_stock_order(self, order): # 委托状态变化
        print(order.stock_code, order.order_status, order.status_msg)
def on_stock_trade(self, trade): # 成交回报
        print('成交', trade.stock_code, trade.traded_volume, trade.traded_price)
def on_order_error(self, error): # 下单失败
        print('下单错误', error.error_msg)

trader = XtQuantTrader(path, session_id)
trader.register_callback(MyCallback())
trader.start()
if trader.connect() != 0: # 返回 0 表示成功，非 0 失败
    raise SystemExit('连接失败')

account = StockAccount('你的资金账号')
trader.subscribe(account) # 订阅账户推送

2、下单 order_stock

## 限价买入：600000 浦发银行 100 股，价格 10.50
order_id = trader.order_stock(
    account, '600000.SH',
xtconstant.STOCK_BUY, # 买；卖用 STOCK_SELL
    100,
xtconstant.FIX_PRICE, # 限价；最新价用 LATEST_PRICE
    10.50,
'my_strategy', '买入测试' # 策略名/下单备注（可空）

)

## 卖出
trader.order_stock(account, '600000.SH', xtconstant.STOCK_SELL,
                   100, xtconstant.FIX_PRICE, 10.80)

3、撤单与查询

trader.cancel_order_stock(account, order_id) # 按委托号撤单

asset = trader.query_stock_asset(account) # 查资金
print('总资产', asset.total_asset, '可用', asset.cash)

for pos in trader.query_stock_positions(account): # 查持仓
    print(pos.stock_code, pos.volume, pos.can_use_volume, pos.open_price)

for o in trader.query_stock_orders(account): # 当日委托
    print(o.stock_code, o.order_volume, o.traded_volume, o.order_status)

trader.query_stock_trades(account) # 当日成交

4、委托状态码（重要）

5、账户类型

StockAccount('资金账号') # 普通股票账户
StockAccount('资金账号', 'CREDIT') # 信用账户（融资融券）
StockAccount('资金账号', 'FUTURE') # 期货账户

白话：xttrader 的套路是"先注册回调类 → start → connect（判断返回值是不是0）→ subscribe(account) → 再下单"。很多人报错是因为 path 指错了（没指到 userdata_mini 文件夹）或 session_id 撞了（两个脚本用同一个 id）。

七、进阶交易能力（两融/期权/打新/转账）

通过 xttrader，miniQMT 不止能买卖普通股票，还支持：

白话：这些进阶能力（两融、期权、打新、银证转账）都要先在券商那边单独开通对应权限，光有股票账户用不了。代码上只是 StockAccount 换个类型或调不同函数。

八、部署与排坑（VPS/重连/线程）

1、常见排坑点（社区高频）

• miniQMT 必须保持登录状态：Python 脚本运行期间，miniQMT 不能掉线、不能关机。
• connect() 不自动重连：xtdata.connect / trader.connect 是一次性连接，断线后要自己写重连逻辑。
• session_id 必须唯一：每个并行脚本用不同 session_id，否则互相顶掉。
• xtdata.run() 要放子线程：它会阻塞，主线程留着交易；否则下单代码永远不执行。
• 回调里别同步查询：在 on_stock_order 等推送回调里直接调同步查询可能死锁；用异步查询（如 query_stock_orders_async）或开启 set_relaxed_response_order_enabled(True)。
• 历史数据先下载再读：没 download 就 get_market_data_ex 会是空的。
• 不同券商路径不同：path 指到你客户端的 userdata_mini（如 D:\国金证券QMT交易端\userdata_mini、D:\华鑫证券\userdata_mini、D:\中泰证券\userdata_mini）。

新手注解：跑实盘一定要用云 Windows 服务器。家里电脑停电、断网、Windows 自动更新重启，都会让策略停摆甚至裸奔。

九、隐藏功能与冷门技巧（祖坟级）

1. 用客户端自带 xtquant：路径 bin.x64/Lib/site-packages/xtquant，与 miniQMT 版本严格匹配，比 pip 装的版本少踩坑。
2. get_full_tick 全市场快照：启动时一次性拿到全市场最新行情，适合初始化时做全市场筛选。
3. subscribe_whole_quote 全市场推送：做轮动/扫描策略时不用逐个 subscribe。
4. download_history_data 增量下载：带 incrementally=True 只补增量，比全量重下快。
5. 回调里用异步查询防死锁：on_stock_order 里直接同步 query 可能卡死，用 query_stock_orders_async 或 set_relaxed_response_order_enabled(True)。
6. xtdata.run 必须子线程：否则主线程的下单代码永远轮不到执行。
7. 两融/期权/打新要单独开通权限：代码能调不代表账户有权限，没开通会下废单。
8. 银证转账也能程序化：xttrader 支持银行证券转账（同步/异步），但实盘慎用自动转账。
9. VWAP 算法拆单：大额单子直接市价会冲击成本，用内置智能算法按 VWAP 拆成小单分批成交。
10. Level-2 是否免费问券商：部分券商对 miniQMT 用户免费提供 Level-2，开通后才能用 get_l2_\* 系列。
11. 跨机部署：miniQMT 在一台 Windows 上跑，Python 脚本在另一台机器上只要 TCP 能连通也能连（生产更建议同机，减少网络故障点）。
12. 断线重连要自己写：connect 一次性、on_disconnected 回调里要实现重连 + 重新 subscribe(account)，否则断网恢复后程序就"哑巴"了。

十、2026 增量更新（深挖第2轮）

来源：迅投官方知识库「XtQuant 版本下载」页（dict.thinktrader.net/nativeApi/download_xtquant.html，页面 2025-12-19 更新）与 thinktrader.net 首页 Skills 介绍，抓取于 2026-09。本节只记手册正文尚未覆盖的近一年 xtquant 新增接口与迅投 2026 新推能力。

1、xtquant 近一年新增的交易/数据接口

• Python 3.13 支持 + 银证转账全套异步接口（xtquant_250516）：xtdata/xttrader 适配 Python 3.13（此前 FAQ 说"3.12+ 可能没编译好"的顾虑已解除）；新增 query_bank_info / query_bank_amount / bank_transfer_in / bank_transfer_out / query_bank_transfer_stream 银证转账接口，以及期货期权资金划转 ctp_transfer_option_to_future / ctp_transfer_future_to_option。
• xttrader 支持北交所（同版本）：现在 xttrader 可直接交易北交所股票。
• 持仓/资产/委托对象加字段：XtOrder/XtTrade/XtPosition 新增 secu_account（股东代码）、instrument_name（证券名称）；XtPosition 新增 profit_rate / float_profit / position_profit / open_date；XtAsset 新增 fetch_balance / current_balance。
• 智能算法下单 API（xtquant_250807）：xttrader 新增 get_smart_algo_param / smart_algo_order_async / query_smart_algo_task / cancel_smart_algo_task_async，可用 Python 直接挂智能算法单（手册正文只提了 QMT 界面里的智能算法，没有这组接口）。
• 千档与队列排名：xtdc.set_thousand_source_mode() 切千档数据源；xtdata.get_order_rank() 查委托在千档队列中的排名（投研版）。

白话：手册正文讲的是"QMT 界面里有银证转账、有智能算法"；这一轮补的是用 xtquant 脚本直接调这些功能的接口名——你现在可以在 Python 里直接发银证转账、直接挂智能算法单、直接读股东代码和浮盈字段，不用再回 QMT 界面手动点。版本号对应到 xtquant_250807 及以上。

2、迅投 2026 新推：xtquant SDK Skills 与"一句话建策略"

• 迅投官网 thinktrader.net 2026 年上线了可一键安装的 xtquant SDK Skill（首批 8 个），覆盖行情、基础信息、财务三大数据底座，可被任意 AI 助手即装即用——相当于把常用 xtquant 调用封装成 AI 可直接调用的工具。
• QMT 客户端已支持拖拽建模与"AI 一句话建策略"：用自然语言描述想法，AI 自动生成/搭出策略骨架。

白话：以前写 xtquant 要自己查文档拼接口；2026 年迅投把高频用到的数据接口打包成了 AI Skill，喂给 AI 助手就能直接出可跑的取数代码；不会写代码的人也能在 QMT 里用嘴"说"出一个策略雏形。注意这些是面向 AI/低代码的新入口，传统手写 xtquant 的用法不变。

本站固定免责声明：本教程仅讲解 QMT/xtquant 的软件操作，不构成投资建议、策略推荐或实盘引导。程序化交易风险极高，可能造成重大损失。请通过持牌券商参与交易，谨慎决策。功能、接口、状态码、门槛等以迅投官方知识库（dict.thinktrader.net）与你开户券商的最新版本为准。