PART ONE
使用手册
功能在哪 · 是什么 · 怎么调出来一、PTrade 是什么
1、一句话定位
PTrade（Pro-Trade）是恒生电子开发的量化交易平台。恒生电子是国内做券商核心交易系统（PB/柜台）的龙头，PTrade 正是把"券商柜台"和"策略运行"结合在一起——你在券商给的客户端里写 Python 策略，策略实际托管运行在券商机房，直接对接券商柜台实盘下单。
新手注解：PTrade 和 QMT 是同一赛道的两个竞品——PTrade 是恒生电子的，QMT 是迅投的。你在哪个券商开户、那家券商买了谁的系统，你就用谁。两者语法相似但不兼容。
2、关键事实（官方与社区口径）
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 开发商 | 恒生电子（600570），券商交易系统主流供应商 |
| 获取方式 | 券商采购后提供给客户，需单独开通权限（有资金门槛，各券商/营业部不同） |
| 产品形态 | Windows 客户端（策略编辑器、回测、模拟/实盘交易面板）；Mac/Linux 可装虚拟机 |
| 运行模式 | 托管在券商机房，写好点"运行"后无人值守，不依赖你本地电脑/网络 |
| 内置 Python | 不同券商版本不一：部分（如国金）已到 3.11，多数券商停留在 3.5；函数与返回格式以你券商版本为准 |
| 支持品种 | 股票、ETF/LOF、可转债（T+0）、债券；另支持 ETF 申赎、两融、股指期货、国债逆回购、打新 |
| 数据粒度 | tick 级别，最小时间粒度约 3 秒；委托档位默认十档 |
| 支持券商（社区常见） | 国金、国盛、湘财、长江、东莞、国泰君安-海通、山西、申万宏源等 |
3、能做什么、不能做什么
能：在客户端里写/改 Python 策略；在模拟环境回测、跑模拟盘；点"运行"后把策略托管到券商机房自动实盘下单；做股票、ETF、可转债、两融、期货、打新等业务；内置鼠标点选的简易量化工具。
不能：PTrade 不开户、不托管资金本身（资金在你券商账户里）、不给投资建议；实盘版通常不能盘中回测（服务器资源原因，多为盘后回测或干脆关闭回测），要回测得用模拟客户端。
二、开通、安装与登录
- 在你开户的券商处申请开通"PTrade 量化交易权限"，满足资金门槛与适当性要求（各券商/营业部门槛不同）。
- 券商提供 PTrade 安装包下载链接（区分"实盘版"与"测试/模拟版"）。
- Windows 上安装；首次登录用券商给的资金账号。Mac/Linux 用户先装 Windows 虚拟机，在虚拟机里写策略。
- 登录后在"策略"面板新建策略，在"交易"面板选择模拟/实盘运行。
白话：PTrade 不是去官网免费下的，是券商给的。装在哪台电脑上只影响"你在哪写代码"，真正跑策略的是券商机房——所以 Mac 用户用虚拟机写完、点运行、关掉虚拟机，策略照样在券商那边跑。
三、取数与设置函数
1、常用设置函数（多在 initialize 里调）
| 函数 | 作用 |
|---|---|
set_universe([...]) | 设股票池（策略关注的代码列表） |
set_benchmark('000300.XSHG') | 设回测/业绩比较基准 |
set_commission(...) | 设佣金费率（回测更真实） |
set_slippage / set_fixed_slippage | 设滑点 |
set_volume_ratio / set_limit_mode | 设成交比例 / 回测涨停成交限制 |
set_yesterday_position | 设底仓（股票，用于已有持仓的策略） |
2、常用取数函数
| 函数 | 作用 |
|---|---|
get_history / get_price | 取历史行情（OHLCV） |
get_fundamentals | 取财务数据 |
get_snapshot | 取行情快照 |
get_index_stocks / get_industry_stocks | 取指数/行业成分股 |
get_etf_list / get_etf_info / get_etf_stock_info | ETF 列表/信息/成分券 |
get_cb_list / get_cb_info | 可转债代码表/基础信息 |
get_ipo_stocks | 当日 IPO 申购标的 |
get_trading_day / get_trade_days | 取交易日/交易日列表 |
3、内置技术指标
框架内置 get_MACD、get_KDJ、get_RSI、get_CCI 等，不必自己用 numpy 手写。
白话：PTrade 的接口风格和聚宽很像（initialize / handle_data / g 全局变量 / run_daily），从聚宽迁过来基本零成本。
PART TWO
操作教程
一步一步 · 跟着做完一件事四、托管运行模式（PTrade 最大特点）
这是 PTrade 与 QMT/miniQMT 最本质的区别：
| 对比 | PTrade（恒生） | QMT / miniQMT（迅投） |
|---|---|---|
| 策略跑在哪 | 券商机房托管，不在你电脑上 | 你自己的 Windows / VPS 上（miniQMT 后台） |
| 是否依赖本地电脑 | 不依赖，关电脑/断网都不影响 | 依赖，miniQMT 掉线策略就停 |
| 要不要买云服务器 | 不用（券商机房即服务器） | 要（7×24 跑实盘需 Windows VPS） |
| 稳定性/速度 | 机房托管，社区普遍认为更稳更快 | 取决于你本地网络与机器 |
| 停止策略 | 在 PTrade 面板点"停止"按钮 | 关 miniQMT / 停 Python 进程 |
使用流程：在 PTrade 里写好/改好策略 → 保存 → 在交易面板点"运行" → 策略每天自动在券商机房跑；想停就点"停止"。
白话：PTrade 像"把你的策略寄存在券商的保险柜里替你盯盘"，QMT 像"你自己家里得一直开着一台电脑替你盯盘"。省心选 PTrade，可控/灵活选 QMT。
五、下单、撤单与持仓查询
1、股票下单函数（核心）
| 函数 | 作用 |
|---|---|
order(code, amount) | 按数量买卖（正数买、负数卖） |
order_target(code, 100) | 把某股票持仓调到目标股数（最常用） |
order_value(code, value) | 按目标金额买卖 |
order_target_value(code, value) | 把持仓市值调到目标金额 |
order_market(code, amount) | 市价委托 |
cancel_order(order) | 撤单 |
## 示例：把恒生电子(600570.SS)持仓调到 100 股
order_target('600570.SS', 100)
## 查持仓 / 当日委托 / 当日成交
get_positions() # 多只持仓
get_open_orders() # 未完成委托
get_trades() # 当日成交2、代码后缀（重要）
| 市场 | 后缀写法 | 示例 |
|---|---|---|
| 上海证券 | .SS | 600570.SS（恒生电子） |
| 深圳证券 | .SZ | 000001.SZ（平安银行） |
| 沪深指数 | .SS | 000300.SS（沪深300） |
纠错：PTrade 的上海股票后缀是.SS（不是 QMT 的.SH，也不是聚宽的.XSHG）。三家后缀体系不同，代码别照搬。
六、两融、期货与打新等专项业务
| 业务 | 代表函数 |
|---|---|
| 担保品买卖 | margin_trade(...) |
| 融资买入 / 卖券还款 / 直接还款 | margincash_open / margincash_close / margincash_direct_refund |
| 融券卖出 / 买券还券 / 直接还券 | marginsec_open / marginsec_close / marginsec_direct_refund |
| 期货开平仓 | buy_open(开多) / sell_close(多平) / sell_open(空开) / buy_close(空平) |
| 新股/新债申购 | ipo_stocks_order(...)、query_new_purchase_limit 类 |
| 盘后固定价委托 | after_trading_order / after_trading_cancel_order |
| ETF 申赎 / 篮子下单 | etf_purchase_redemption / etf_basket_order |
白话：两融、期货、打新这些都要先在券商单独开通权限，代码里有函数不代表你账户有权限；没权限调用会下废单或报错。
七、内置"鼠标点一点"量化工具
除了写 Python，PTrade 还自带不用编程的图形化量化工具，设几个参数就能跑大众化策略，社区提到的类型包括：ETF 趋势交易、网格交易、大股东增持策略、拐点交易、盘口扫单、篮子交易、追涨停、可转债套利等。适合不会写代码、想先体验自动交易的用户。
八、PTrade vs QMT vs 聚宽
| 对比项 | PTrade | QMT/miniQMT | 聚宽 |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 恒生电子 | 迅投 | 聚宽 |
| 形态 | 券商提供的 Windows 客户端 | 券商客户端 + 外接 Python | 纯网页云端 |
| 策略跑在哪 | 券商机房托管，无人值守 | 你自己的 Windows/VPS（miniQMT） | 云端研究/回测 |
| 上海股票后缀 | .SS | .SH | .XSHG |
| 费用 | 需开通权限（资金门槛） | 需开通权限 | 免费回测为主 |
| 适合 | 想省心托管实盘的券商客户 | 要灵活外接 Python 的券商客户 | 学习、研究、回测 |
白话：同一券商往往只主推其中一个。想"托管省心"选 PTrade，想"自己用 VS Code 调试、接任意 Python 库"选 QMT，想"免费上网页研究"选聚宽。
九、隐藏功能与冷门技巧（祖坟级）
- 策略在券商机房跑：写完点运行即可关本地电脑/虚拟机，无需买 VPS——这是 PTrade 相对 QMT 最大的省心点。
- 策略加密上传：可把策略加密成只能运行不能看源码的文件，给别人跑或外包时防泄密。
- send_qywx 推企业微信：成交/提醒可直接推到企业微信，不用一直盯面板。
- 盘后逆回购/打新模板：官方示例库自带"盘后逆回购""固定时间申购新股新债"等现成策略，可直接改改用。
- 可转债专属函数群：get_cb_list / get_cb_info / 溢价率/强赎/下修相关示例，做可转债 T+0 很方便。
- 实盘版别指望盘中回测：多数券商实盘版盘后才能回测甚至关闭，要回测单独用模拟客户端。
- 内置 Python 版本因券商而异：国金等新版到 3.11，多数还是 3.5；写代码前先看你这版支持哪些语法/函数。
- run_daily 别超 5 个：定时任务线程数有限，超了后面的不触发，复杂定时逻辑合并到一个函数里分发。
- 代码后缀别抄别家：PTrade 上海用 .SS，与 QMT(.SH)、聚宽(.XSHG) 都不同。
- Mac/Linux 用虚拟机：PTrade 是 Windows 客户端，在虚拟机里写好、运行、退出虚拟机即可。
十、2026 增量更新（深挖第2轮）
来源：恒生电子官方开放平台 PTrade 服务详情页（hs.net/openplat-front/service/serviceDetail/307，抓取于 2026-09）。本节只记手册正文尚未覆盖的 2026 年 PTrade 产品档位与新能力。
1、PTrade 模拟环境官方切成四档：量化版 / AI版 / 向导式 / 全家福
- 恒生官方开放平台现在把 PTrade 模拟环境明确分成四档售卖：量化版 / AI版（量化AI大模型）/ 向导式（零码量化）/ 全家福。
- AI版基于通用大模型：用自然语言对话写策略，提供 AI 量化编程、策略纠错、策略问答，主打"零代码"；向导式则是点选式零码搭策略。
- 能力差异：AI版 / 向导式 / 全家福在量化版基础上额外支持 Python 策略、策略交易、网格交易、追涨停、拐点交易（纯量化版不含这几项）。
白话：以前 PTrade 就是"券商给的那套量化终端"；2026 年恒生把它产品化成了"会写代码用量化版、不会写代码用 AI 版/向导式"的分层。AI 版就是在 PTrade 里塞了个 DeepSeek 一类的大模型，你说人话它帮你把策略代码写出来、报错了帮你改。注意这是恒生官方开放平台的模拟环境售卖口径（标价约 ¥4399、2 个工作日邮箱交付，AI 版有 90 天试用档、向导式有 180 天/全年档）；你实际用的券商托管版 PTrade 是否开放这些档位，仍以你券商为准。
2、业务品种与券商端新版本
- 官方口径业务品种：股票/ETF/LOF 买卖、ETF 申赎、可转债、融资融券、股指期货、国债逆回购。
- 券商端新版本（如华泰 PTrade 6.6.x）已支持组合快捷平仓与期权波动率曲面。
本站固定免责声明：本教程仅讲解恒生 PTrade 平台的界面与操作方法，不构成投资建议。程序化自动交易不保证盈利，请谨慎决策。功能、接口、代码后缀、Python 版本、门槛等以你所在券商部署的 PTrade 版本与官方文档最新口径为准；本文部分内容来自官方 API 文档与社区公开资料整理，仅供参考。
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