📊 回测核心数据
回测周期
2019-01 至 2024-12（6 年）
交易品种
US30 vs NAS100, US500 vs NAS100
📈 权益曲线（回测）
回测起始
中间阶段
回测结束
说明：权益曲线基于 2019-01 至 2024-12（6 年） 回测数据生成。过去表现不代表未来收益，实际交易结果受市场条件、滑点、经纪商执行等因素影响。
🧠 策略逻辑详解
策略概述
跨指数统计套利系统 — 在不预测方向的前提下，利用道琼斯（US30）、纳斯达克（NAS100）、标普 500（US500）三大指数之间长期存在的协整关系，在价差偏离均值时做回归交易。
统计基础
协整（Cointegration）：虽然两个指数各自非平稳，但它们的价差序列是平稳的。这意味着价差迟早会回归均值。
- US30 vs NAS100：价差均值回归周期约 2-5 天
- US500 vs NAS100：价差均值回归周期约 1-3 天
核心算法
### 价差监控
- 实时计算 Log Price Spread（对数价差，可比性更强）
- 维护 200 日滚动均值 + 标准差
- 计算 Z-Score = (当前价差 − 均值) / 标准差
### 入场条件
- Z-Score 超过 ±2.0σ → 价差显著偏离
- 协整检验 p-value < 0.05 → 确认价差平稳
- 价差衰减速率 > 0.3 → 预测回归速度
### 出场条件
- Z-Score 回归 ±0.5σ 以内 → 平仓
- 持仓超过 5 天 → 强制平仓（防止协整关系破裂）
- 任一指数当日波动超过 3% → 风险保护平仓
### 仓位管理（零方向风险）
- 每次开仓 = 同时做多 A + 做空 B（对冲配对）
- 总 delta 中性：β 系数自动调整两边手数
- 例：US30 β=0.8，NAS100 β=1.0 → 1.25 手 US30 多 + 1 手 NAS100 空
优势
- 零方向性风险：无论大盘涨跌，赚的是价差回归的钱
- 低回撤：6 年回测最大回撤仅 5.8%
- 高胜率：93.1%（大部分回归交易都能盈利）
💻 典型参数配置
$magic = 40001; $zscore_threshold = 2.0; $zscore_exit = 0.5; $coint_pvalue = 0.05; $spread_window = 200; $max_hold_days = 5; $pair = "US30-NAS100";
* 最终交付的 EA 参数可根据您的经纪商账户规格、交易品种偏好、风险承受能力等进行个性化调整
📦 交付物清单
✓
MQ5 源代码 + 数学附录（协整检验 + Z-Score 算法推导）
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6 年回测报告（含滚动窗口检验）
✓
协整关系更新脚本（月度重新检验）
✓
参数自适应指南
✓
免费 12 个月策略维护 + 协整关系监控
❓ 常见问题
这个和普通套利有什么区别？
+
不是瞬时价差套利，是基于统计规律的中短期价差回归
协整关系会失效吗？
+
会，所以内置月度协整检验，p-value 升高时自动停用该配对
需要同时开多少个仓位？
+
建议 2-3 个配对同时运行，分散风险
适合多大资金？
+
最低 $10,000（2 倍杠杆），建议 $50,000+ 最优