EA09 麦语言/WH8 策略

二、开发环境

1. 下载安装赢智 WT8 / WH8（文华官网 wt8.wenhua.com.cn 提供下载，麦语言学习资料也在官网）
2. 打开 量化 → 模型开发平台（不同版本入口名称略有差异）
3. 新建趋势模型（做套利选套利模型）
4. 内置编辑器里写代码，点 编译 检查语法
5. 编译通过后，把模型加载到 K 线看信号，再进回测，最后加到模组实盘

白话注解：编辑器里点"插入函数"能看到当前版本全部函数和参数说明——这是最权威的本地手册，比网上任何教程都准。函数记不全没关系，记住常用的十几个，其余靠插入函数查。

三、基本语法规则

1、两种定义变量的方式

2、硬性规则

• 每条语句以半角分号结尾，包括最后一条
• 注释写在花括号 { } 里，不执行
• 全程半角输入：中文标点（，；（）""）混进表达式是编译失败的最常见原因
• 变量名不能互相重复、不能和参数名重复、不能和函数名重复
• 逻辑运算：&&（与，可写 AND）、||（或，可写 OR）；比较：> < >= <= = <>

{ 语法示例：三种语句 }
MA5:MA(CLOSE,5); { 定义变量并画线 }
TMP:=(HIGH+LOW)/2; { 中间变量,不画线 }
MA5>TMP,SK; { 条件成立执行指令 }

白话注解：冒号和冒号等号就一字之差：: 的变量会在图上画出来（调试时很直观），:= 的纯内部使用。建议过程变量都用 :=，只把最终想看的几条线用 : 画出来，图面干净。

四、数据引用函数

警告：旧版教程常见裸写 20*MINPRICE 的用法，官方函数手册收录的用法是 MINPRICE('IF1107') 这种带参数形式；模组里对当前交易合约取最小变动价位请用无参数的 MINPRICE1。写完编译一下，以本地编译器提示为准。

{ 引用示例 }
LC:=REF(CLOSE,1); { 昨收 }
RANGE1:=HIGH-LOW; { 当根振幅 }
TICKVAL:=MINPRICE1; { 当前模组合约一个最小变动价位 }

白话注解：MINPRICE1 是写止损距离最好用的尺子——"亏 20 个最小变动价位就砍"写成 C<BKPRICE-20*MINPRICE1，换品种不用改数字，因为它永远取的是当前合约自己的最小变动价位。

五、信号指令全集与 AUTOFILTER 过滤规则

1、六个信号指令 + 全平

写法：条件, 指令;。判断上一笔信号用什么：ISLASTBK / ISLASTSK / ISLASTBP / ISLASTSP / ISLASTBPK / ISLASTSPK / ISLASTCLOSEOUT（返回 1 或 0）。

CLOSE > MA(CLOSE,20), BPK; { 收盘价站上20均线:平空反手开多 }
CLOSE < MA(CLOSE,20), SPK; { 收盘价跌破20均线:平多反手开空 }

2、AUTOFILTER：一开一平过滤规则

模型末尾写 AUTOFILTER; 即声明为一开一平过滤模型，官方过滤规则：

• 连续的同方向指令只有第一个有效，其余被过滤
• 交易指令必须配对出现：先有开仓指令，后面只允许出现对应的平仓指令
• 所以过滤模型的第一个信号只能是 BK 或 SK，其他指令都被滤掉

白话注解：不加 AUTOFILTER 的话，"MA5>MA20"每根 K 线都成立，就会每根 K 线都发一次 BK。加了它，模型变成严格的"开一仓—平一仓"循环：开过仓就不再重复开，直到平仓信号出现。这就是为什么大多数趋势模型最后一行都是 AUTOFILTER。

六、第一个模型：双均线趋势

{ 双均线趋势模型(过滤模型) }
MAFAST:MA(CLOSE,10);
MASLOW:MA(CLOSE,30);

CROSSUP(MAFAST,MASLOW),BPK; { 金叉:平空反手开多 }
CROSSDOWN(MAFAST,MASLOW),SPK; { 死叉:平多反手开空 }
AUTOFILTER;

逐行拆解：

1. MAFAST:MA(CLOSE,10); —— 定义 10 周期均线并画线
2. CROSSUP(...),BPK; —— 金叉当根 K 线触发买平开指令
3. AUTOFILTER; —— 声明一开一平过滤模型

把模型加载到 K 线图上，历史信号会直接标在图上，肉眼先检查两件事：信号是否合理、有没有明显逆大势的噪音信号。

白话注解：注意默认情况下信号是"K 线走完确认"的——当根 K 线走完、条件仍成立才真正发出信号。盘中看到信号闪了一下又消失，那是盘中计算值在变，不是 bug。想改成盘中即时下单，见第十四章指令价模型。

七、止损止盈与持仓函数

1、官方头寸函数（节选自 WH8 帮助"头寸函数"页）

警告：HOLDING、BAKPRICE、SAKPRICE 不在官方头寸函数表中，属旧版教程讹误，请勿使用。持仓看 BKVOL / SKVOL，开仓价看 BKPRICE / SKPRICE，持仓期间最高最低价用 BKHIGH / BKLOW（或 HHV(HIGH,BARSBK+1) 自己算）。

2、固定价位止损止盈

{ 多单:亏20个最小变动价位止损,赚40个止盈 }
C < BKPRICE - 20*MINPRICE1, SP;
C > BKPRICE + 40*MINPRICE1, SP;

{ 空单:同理反向 }
C > SKPRICE + 20*MINPRICE1, BP;
C < SKPRICE - 40*MINPRICE1, BP;

3、持仓期间高低点（移动止损的原料）

{ 取最近买开位置到现在的最高价 }
HHV(HIGH,BARSBK+1);
{ 取最近卖开位置到现在的最低价 }
LLV(LOW,BARSSK+1);

白话注解：BKPRICE 就是你的开仓成交价。止损就是拿当前价 C 跟它比，亏够了就 SP 平掉。BARSBK 返回"上一次买开是几根 K 线之前"，+1 是为了把开仓当根也算进去，所以 HHV(HIGH,BARSBK+1) 恰好是"开多以来最高价"，和官方的 BKHIGH 一个意思——两条路都能用。

八、参数化

1、官方 PARAM 格式

官方教程给出的源码内定义参数格式是方括号，顺序为参数名,最小值,最大值,缺省值：

PARAM[N1,1,100,10]
PARAM[N2,1,200,30]

FAST:EMA(CLOSE,N1);
SLOW:EMA(CLOSE,N2);

CROSSUP(FAST,SLOW),BPK;
CROSSDOWN(FAST,SLOW),SPK;
AUTOFILTER;

纠错：旧版教程写的 PARAM N1(10, 1, 100, 1) 把缺省值放在了第一位且用圆括号，两种都是错的。正确写法缺省值在最后：PARAM[N1,1,100,10] 表示默认 10、可调 1~100。

2、参数页签

除了源码 PARAM，编辑器还有"参数"页签可以定义名称、最小值、最大值、默认值。无论哪种方式，默认值这一步不能省——留空会让模型首次加载取到 0 或越界值，表现是均线全平或不显示。

白话注解：参数化是回测寻优的前提。把均线周期、止损距离全抽成参数，后面第二十一章的枚举/遗传调参才能自动帮你找组合，而不用一个个改源码。

九、完整实战：双均线 + 通道止损

{ 双均线入场 + 持仓期高低点移动止损 }
{ 参数:快线周期/慢线周期/止损回撤距离 }
PARAM[N1,2,50,10]
PARAM[N2,5,200,30]
PARAM[TRAIL,5,200,20]

FAST:EMA(CLOSE,N1);
SLOW:EMA(CLOSE,N2);

{ 开仓:均线金叉死叉反手 }
CROSSUP(FAST,SLOW),BPK;
CROSSDOWN(FAST,SLOW),SPK;

{ 多单移动止损:开多以来最高价回撤TRAIL个最小变动价位平多 }
HHV(HIGH,BARSBK+1) - C > TRAIL*MINPRICE1, SP;

{ 空单移动止损:开空以来最低价反弹TRAIL个最小变动价位平空 }
C - LLV(LOW,BARSSK+1) > TRAIL*MINPRICE1, BP;
AUTOFILTER;

设计要点：

1. 入场交给均线交叉，出场交给"利润回撤就跑"——赚过钱的单子不让它坐电梯回到底
2. 止损距离用 MINPRICE1 度量，跨品种移植不用改代码
3. 三段止损止盈逻辑互不冲突：反手指令本身也是一种"止损"（金叉时 BPK 会先平掉旧空单）
4. TRAIL 调太小会被日常波动扫掉，调太大形同虚设——这正是要交给定参工具的参数

白话注解：移动止损的直觉是"这单最多赚到 80 点没跑，现在回落到只剩 40 点，走人"。HHV(HIGH,BARSBK+1) 记录开仓以来摸到的最高价，回落超过 TRAIL 个最小变动价位就 SP。

十、模组实盘运行

WT8 说明书"策略的组合配置 / 策略的运行管理"两部分的完整流程：

1. 建 模组：把模型加载进去，绑定账户和合约
2. 启动模组后自动按模型信号下单，信号、委托、持仓在模组窗口可见
3. 模组持仓匹配校验：模组理论持仓和账户实际持仓对不上时（手动干预、网络异常等），有校验和重新初始化机制处理
4. 合约换月移仓：支持手动移仓换月和模组自动换月
5. 模组一带多账号下单：一个模组的信号可分发到多个账户
6. 远程监控模组运行：手机端可查看模组状态

白话注解：模组就是"自动交易机器人"。但请记住它是半自动的——你需要盯着"理论持仓 vs 实际持仓"是否一致。手动下过一单、下单被拒，都可能出现两边对不上的情况，这时要用模组自带的校验/初始化功能对齐，不能假装没看见。

十一、信号执行方式：收盘价模型 vs 指令价模型

这是麦语言最核心的进阶概念。默认（模型里不写任何执行方式函数）是收盘价模型：K 线走完确认信号下单，一根 K 线最多一个信号。

想盘中实时下单，需要写入指令价模型函数。官方规则：CHECKSIG、MULTSIG、MULTSIG_MIN、CHECKSIG_MIN 不能同时出现在一个模型中；写了这类函数后模型按指令价方式运行。

1、CHECKSIG：设置信号确认与复核

CHECKSIG(SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2,INTERVAL);
{ 例:BK出信号立即确认下单,不复核 }
CHECKSIG(BK,'A',0,'C',0,0);

2、MULTSIG：一根 K 线多个信号

MULTSIG(Sec1,Sec2,N,INTERVAL);
{ 例:出信号立即下单不复核,一根K线最多2个信号,每笔TICK计算 }
MULTSIG(0,0,2,0);
{ 例:开仓信号3秒后下单,平仓信号5秒后下单,每笔TICK计算 }
MULTSIG(3,5,2,0);

• Sec1 管开仓信号（BK/SK），Sec2 管平仓信号（BP/SP/BPK/SPK）
• N 为一根 K 线最大信号个数（官方说明取值范围 1-60），支持写变量
• INTERVAL 同样只支持 0、3、5、10
• 信号下单后固定，不随后续条件消失而撤回（不复核机制）

白话注解：两个函数一句话区分——CHECKSIG 一根 K 线最多一个指令、还能带"复核"（下单后再看一眼条件还在不在）；MULTSIG 一根 K 线可以连发多个指令、不复核。做 tick 级日内策略用 MULTSIG，做"想比收盘价早一点点进场"用 CHECKSIG。注意 INTERVAL 用 3/5/10 回测快但精度差，回测结论会偏乐观，参数为 0 才是逐笔口径。

十二、跨周期引用 #IMPORT

1、官方语法

#IMPORT [PERIOD,N,FORMULA] AS VAR

• PERIOD：被引用周期，支持 SEC（秒）、MIN（分钟）、HOUR、DAY、WEEK、MONTH、QUARTER、YEAR
• N：周期倍数（如 MIN 配 2 即 2 分钟周期）；N 为大于等于 1 的整数，周及以上周期写大于 1 的数按 1 计算
• FORMULA：被引用指标名称——要先建好并保存该指标
• VAR：定义变量名，之后用 VAR.指标里的变量名 取值

2、完整示例（官方说明书范式）

第一步：先写一个指标，保存为 AA：

{ 指标AA:日线的多空状态 }
MA5:MA(C,5);
MA30:MA(C,30);
DAYCON1:MA5>MA30; { 日线多头排列 }
DAYCON2:MA5<MA30; { 日线空头排列 }

第二步：在分钟周期模型里引用：

#IMPORT[DAY,1,AA] AS VAR1
DC1:VAR1.DAYCON1;
DC2:VAR1.DAYCON2;

MAF:MA(C,5);
MAS:MA(C,20);
DC1 && CROSSUP(MAF,MAS),BPK;
DC2 && CROSSDOWN(MAF,MAS),SPK;
AUTOFILTER;

加载时只加载跨周期模型即可，AA 指标不需要单独加载。

3、官方注意事项

• #IMPORT 语句末尾不能写分号
• 被引用的指标中不能再有引用
• 跨周期语句个数 + 跨合约引用个数不超过 6 个
• VAR 变量名不能与函数名重复；引用指标名只能为字母或数字命名
• 盘中被引用大周期的数据仍在变动（当日日线还没走完），信号可能来回变化——这是引用了"未收盘周期"的固有特性，不是软件错误

纠错：旧版教程写的 MA15M:"MIN15$CLOSE".MA(CLOSE,10); 是虚构写法，官方不存在 "周期$数据".函数() 这种链式语法。跨周期一律用 #IMPORT，跨合约一律用 #CALL。另外注意别把通达信的 C#DAY 语法搬进来——那是通达信的跨周期符号，不是麦语言的。

白话注解：#IMPORT 的思想是"大周期定方向、小周期找入场"：日线多头排列 + 分钟级金叉才开多，把逆大势的信号全过滤掉。想引用的数据必须先写进被引用指标里——你不能在模型里直接对日线收盘价做 MA，得在 AA 指标里算好 MA 再把结果传过来。

十三、跨合约引用 #CALL

#CALL ["CODE", FORMULA] AS VAR

CODE 为被引用合约（文华码），FORMULA 为被引用指标名。官方说明书示例：在螺纹合约模型里引用黑链指数（文华码 7161）的趋势状态：

{ 指标AA(保存为AA): }
MA5:MA(C,5);
MA10:MA(C,10);
MA30:MA(C,30);
HGCON1:MA5>MA10 && MA10>MA30; { 板块多头趋势 }
HGCON2:MA5<MA10 && MA10<MA30; { 板块空头趋势 }

{ 螺纹模型: }
#CALL[7161,AA] AS VAR
HGCON1:VAR.HGCON1;
HGCON2:VAR.HGCON2;
MAF:MA(C,5);
MAS:MA(C,30);
HGCON1 && CROSSUP(MAF,MAS),BPK;
HGCON2 && CROSSDOWN(MAF,MAS),SPK;
AUTOFILTER;

白话注解：#CALL 解决的是"看板块做单品种"：黑链指数多头排列时，螺纹自己的金叉信号质量更高。注意 #IMPORT 和 #CALL 加起来总数不超过 6 个，别把模型写成引用大杂烩——引用越多，盘中数据依赖越多，信号闪烁的坑也越多。

十四、资金与头寸函数

WH8 帮助"头寸函数"页收录的模组资金类函数（节选）：

{ 用平仓盈亏做风控:当日平仓累计亏损超过3000元全平并停 }
OFFSETPROFIT < -3000, CLOSEOUT;

白话注解：SETDEALPERCENT 让仓位跟着权益走——比如设成 0.2，每次开仓用 20% 的模组资金，赚了加仓基数、亏了减，等于自带轻量化复利。注意这些是"模组"函数，反映的是模组自己的账，不是你账户的全部持仓。

十五、信号控制函数

{ 示例:限制一根K线最多3个信号 }
SETSIGMAXNUM(3);

白话注解：这几个函数是给指令价模型（MULTSIG 那类一根 K 线可能连发多个信号的场景）配的"刹车"：SETSIGMAXNUM 限制单根 K 线信号数，SETSIGPRICETYPE 控制委托价格方式（对手价/超价之类，具体枚举值以编辑器插入函数说明为准）。不懂就别乱设——刹车装错位置比不装更危险。

十六、未来函数黑名单

官方函数手册明确标注了以下"未来函数"——它们引用了尚未走完的数据，回测信号精准得可疑，实盘会原形毕露：

为什么它们是坑：ZIGZAG 要等价格反向走出 P 才知道"这里转向了"，回测时它仿佛提前知道拐点，实盘当根 K 线上转向点根本还没确定。用这类函数做的模型，回测曲线漂亮得不像话，实盘一挂就失效。

{ 反面教材(仅演示,勿模仿) }
{ ZIGZAG 在实盘当根K线上会重绘,信号不可复现 }
ZIGZAG(HIGH,10,1);

白话注解：判断一个函数是不是未来函数，问一句话："这个值在实盘当根 K 线还在跳吗？"REF(C,1) 看的是已走完的昨天，稳的；ZIGZAG、BACKSET 看的是"未来会怎么走"，跳的。凡是依赖未来数据的模型，回测越准，实盘越惨。

十七、模型定参：枚举、遗传、滚动调参

WT8 说明书"模型定参"提供三种工具：

• 枚举：把参数组合逐个跑一遍，结果全面但慢，适合参数少、区间小
• 遗传：模拟优胜劣汰，先随机取样再向高分区域收敛，适合参数多的大空间
• 滚动调参：分段用历史数据滚动验证参数稳定性，避免"一组参数吃遍全历史"的假象

配套的还有批量回测（一个模型跑一篮子品种，看策略与品种的适配性）和组合配置（多策略多品种组合，降低单策略回撤）、一篮子合约参数优化。

白话注解：调参最大的坑叫过拟合——参数调得对历史完美贴合，其实是把历史的噪音背下来了。破解法是滚动调参：如果一组参数在每段历史里表现都中上，比在整段历史里表现第一的参数可信得多。参数组合的数量也要控制，跑几百组可以，跑几万组基本必过拟合。

十八、模型类型：过滤模型与加减仓模型

官方对模型的分类维度：

官方说明（程序化社区引用的官方规则）：指令价模型和一开一平过滤模型、加减仓模型没有必然联系——既支持一开一平的指令价模型，也支持加减仓的指令价模型。另注意 AUTOCLEARSIG 的机制：一根 K 线上信号满 60 个时自动对前面的信号进行删除。

白话注解：新手先写过滤模型（AUTOFILTER 收着你的手），逻辑跑通了再玩加减仓。加减仓模型信号会连续触发，仓位管理全靠你的条件写得好不好，一个没写紧，一根大阳线给你开出满仓。

十九、VPS 部署与实盘管理

1. 模组要 7×24 挂机才能持续响应信号，自己电脑关机模组就停了
2. 建议使用期货公司提供的机房 VPS（云服务器）：网络稳定、断线概率低
3. VPS 上装 WT8/WH8，登录账号，把模组启动起来即可
4. 配合官方远程监控模组运行功能，手机端可查看模组状态
5. 交易时段检查：模组在线状态、理论持仓与实际持仓一致、下单无异常拒单

白话注解：VPS 是放在机房里 24 小时不关机的电脑，网络比你家里稳得多。夜盘时段（21:00 之后）恰恰是策略最容易出信号的时段，人该睡觉睡觉，机器交给 VPS 和远程监控。

二十、本课小结

• 麦语言 = 小语法大函数：X: 公式; 画线，X:= 公式; 中间变量，条件, 指令; 下单
• 六个信号指令 BK/SK/SP/BP/BPK/SPK + CLOSEOUT 全平；AUTOFILTER 声明一开一平过滤模型
• 持仓看 BKVOL/SKVOL/BKPRICE/SKPRICE/BARSBK/BARSSK/BKHIGH/BKLOW——HOLDING 等旧写法不存在
• 参数用 PARAM[名,最小,最大,缺省]，缺省值必须填
• 止损距离用 MINPRICE1 度量，跨品种免改代码；MINPRICE('代码') 是带参形式
• 指令价模型：CHECKSIG（可复核、单信号）/ MULTSIG（多信号、不复核），INTERVAL 只支持 0/3/5/10
• 跨周期 #IMPORT、跨合约 #CALL，引用总数 ≤6，被引用指标先保存
• 未来函数黑名单：REFX/BACKSET/ZIGZAG/PEAK/TROUGH——回测越美实盘越惨
• 定参用枚举/遗传/滚动调参，滚动验证防过拟合；回测必带手续费和滑点
• 回测 ≠ 实盘，业绩不代表未来收益

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