EA07 PowerLanguage/EasyLanguage 策略

二、程序结构与声明顺序

1、官方要求的声明顺序

EasyLanguage 要求代码按固定顺序组织：

1. Inputs（参数声明）
2. Variables（变量声明）
3. 变量赋值语句
4. Plot 语句（仅指标用）
5. 买卖语句（仅策略用）

Inputs: FastLen(10); { 1. 参数 }
Variables: FastMA(0), n(0); { 2. 变量 }
FastMA = Average(Close, FastLen); { 3. 赋值 }
n = CurrentBar; { 3. 赋值 }
Plot1(FastMA, "Fast"); { 4. 画线（指标） }
If ... Then Buy ...; { 5. 下单（策略） }

2、语言基本规则

• 不区分大小写：close 和 Close 是同一个词。但建议固定大小写提高可读性
• 每条语句以分号 ; 结尾
• 注释：单行用 //，多行用 { } 大括号
• 非执行词：of、the、at 等词只为提高可读性，执行时被跳过
• 回车、空格、缩进不影响执行，仅为可读性服务

3、常用标点速记

三、Inputs 参数与 Variables 变量

1、Inputs：用户可调的参数

Inputs:
FastLength(10), { 默认 10 }
SlowLength(30), { 默认 30 }
StopLoss(500), { 默认 500（美元） }
TakeProfit(1000); { 默认 1000（美元） }

• 括号里是默认值，加到图表后可以在"格式化"对话框里改
• 改参数不用改代码，回测优化就是批量改 Inputs 试出最优组合

2、Variables：内部变量

Variables:
FastMA(0), { 数值型，初始 0 }
IsReady(False), { 布尔型 }
Tag("LE"); { 字符串型 }

• 类型由初始值决定：数字、布尔（True/False）、字符串
• 每根新K线，变量保持上一根的值继续算（除非声明为临时变量 Value1/Value2…，它们每根K线自动清零）

3、手数：代码说了算

下单时不写手数，就用策略属性（Strategy Properties）里 Trade size 的设置；代码里写了手数，就以代码为准：

Buy ("LE") 500 shares Next Bar at Market;
Sell Short ("SE") 10 contracts Next Bar at Market;

• shares 和 contracts 是同义词，股票用 shares 顺眼，期货用 contracts 顺眼
• 手数可以是变量，实现动态仓位（见第十八章）

四、价格数据与历史引用

1、基础价格序列

2、历史偏移 [n]

Close[1] { 上一根K线收盘价 }
High[2] { 前两根K线最高价 }
Average(Close, 10)[1] { 均线在上一根K线的值 }

• [0] 是当前K线，[1] 是上一根，以此类推

3、跨周期引用：HighD / LowD / CloseD / OpenD 家族

【注意】警告：常见误解纠正。 HighD(1) 不是"上一根K线的最高价"——它是前一个交易日（日线级别）的最高价。这个家族的正确含义：

官方使用要点：

• 参数 PeriodsAgo 表示"往前数几个交易日"，0 = 今天
• 图表里必须加载了足够的历史数据。比如要在 5 分钟图上取 25 天前的日内高点，图上至少要有 26 个完整交易日的 5 分钟数据；数据不够时函数返回 -1
• 函数以午夜零点作为"新的一天"分界。如果你交易夜盘品种、想按"收盘即隔天"来分日，官方建议改用 HighSession / LowSession 系列
• 家族还包括周线月线年版：HighW / HighM / HighY（低开收同理）

官方示例——在前一日高点挂空头限价单：

SellShort Next Bar at HighD(1) Limit;

4、其他常用序列函数

Highest(High, 20) { 最近 20 根K线的最高价 }
Lowest(Low, 20) { 最近 20 根K线的最低价 }

五、常用内置函数

1、均线与波动率

白话注解：手写布林带时第三参要填 1。填 2 会算出样本标准差，带宽比标准布林带更宽，这是最经典的"ddof 坑"。

2、经典指标

【注意】警告 1：MACD(Close, 12, 26, 9) 是错误写法。内置 MACD 函数只接受三个参数。想要"信号线（DEA）"，要自己对 MACD 值再取均值：

Variables: MacdLine(0), SignalLine(0);
MacdLine = MACD(Close, 12, 26); { DIF：三参数 }
SignalLine = XAverage(MACD(Close, 12, 26), 9); { DEA：手动二次平均 }

【注意】警告 2：布林带函数名是 BollingerBand，不存在 Bollinger(Close, 20, 2) 这个函数。官方签名 BollingerBand(Price, Length, NumDevs)，NumDevs 为标准差倍数：

Variables: UpBand(0), LoBand(0);
UpBand = BollingerBand(Close, 20, 2); { 上轨 }
LoBand = BollingerBand(Close, 20, -2); { 下轨 }

两个警告都对照 TradeStation 官方函数帮助页核实过。

3、数学与取整

MaxList(A, B, C) { 取最大 }
MinList(A, B, C) { 取最小 }
Floor(4.5) { 向下取整 = 4 }
Ceiling(4.5) { 向上取整 = 5 }
Round(142.3215, 2) { 四舍五入到 2 位 = 142.32 }
Abs(-3) { 绝对值 }
Power(2, 10) { 2 的 10 次方 }

六、四个下单指令与五种委托方式

1、四个下单指令

【注意】警告：平空指令是 BuyToCover，一个词连写，不是 Buy To Cover。

官方语法骨架（方括号部分可选，只有指令词和委托方式是必填）：

Buy [("订单名")] [手数 shares/contracts] [委托方式];

2、五种委托方式（官方枚举）

Buy ("LE") Next Bar at Market; { 下一根开盘市价开多 }
Buy ("LE") 10 Contracts Next Bar at 50 Stop; { 突破 50 止损单开多 }
Buy 2 Shares Next Bar at 100 Limit; { 100 以下限价开多 }
Sell ("LX") Next Bar at Market; { 平多 }
BuyToCover ("SX") Next Bar at Market; { 平空 }
If Time = 1500 Then Sell This Bar on Close; { 收盘平仓 }

3、This Bar 的三条官方铁律（错误码核实）

TradeStation 官方语法错误码表明确列出：

白话注解：因为代码永远是在"当前K线收盘"这一刻跑的，当前K线已经走完了，你不可能在它的盘中"现在"成交。想今天收盘走人，只能写 Sell This Bar on Close；想盘中止损，只能提前一根K线挂好 next bar at 价格 Stop。

4、委托生命周期：一根 Bar

策略委托只活一根K线：下一根K线内没成交的限价/止损单会被取消，不会一直挂着。想持续挂单，必须每根K线重新满足条件重新发单。这个特性和 MT4 的挂单完全不同，迁移过来的人经常踩。

5、给订单起名

多个进场信号混在一个策略里时，给每个进场起名字，图表箭头和绩效报告里都能分清是谁下的：

Buy ("Breakout") Next Bar at Highest(High, 20)[1] + 1 Point Stop;
Buy ("Pullback") Next Bar at Average(Close, 20) Limit;

起名后还能把平仓单绑定到指定进场单（在 Sell 语句里用 From Entry 语法指定），实现分批分次出场。

七、持仓与绩效查询

1、MarketPosition：持仓方向

If MarketPosition = 1 Then ... { 持多 }
If MarketPosition = -1 Then ... { 持空 }
If MarketPosition = 0 Then ... { 空仓 }

MarketPosition(1) { 前一个仓位的方向（参数 = 往前数第几个仓位，最多 10） }

【注意】注意：MarketPosition 只告诉你方向，不告诉你手数。

2、CurrentContracts：持仓手数

If CurrentContracts = 10 Then ...

只有数量没有方向——和 MarketPosition 正好互补。两个一起用才知道"持多 10 手"。

3、进出场明细

【注意】BarsSinceEntry 的官方特别提醒：它的返回值在 this bar 单和 next bar 单下行为不同——next bar 进场的，在"发单那根K线收盘"和"成交那根K线"都返回 0；this bar 进场的，发单那根返回的是旧仓位的值。做"进场满 N 根K线离场"时务必用实盘同款委托方式回测。

4、绩效与浮动盈亏

OpenPositionProfit { 当前浮动盈亏（美元） }
NetProfit { 已平仓净利累计（美元） }
TotalTrades { 已完成交易笔数 }

官方示例——浮盈达标就走：

If OpenPositionProfit >= 200 Then Begin
    Sell Next Bar at Market;
    BuyToCover Next Bar at Market;
End;

5、当日进场次数：EntriesToday / ExitsToday

If EntriesToday(CurrentDate) >= 3 Then ...
   { 今天已进场 3 次就不再进场。只在策略内可用，最多回看 10 个仓位 }

• 参数填日期（如 CurrentDate 或 Date），返回当天进场次数
• 对应还有 ExitsToday
• 夜盘坑见第十七章

6、图表周期判断

BarType { 0=Tick 1=分钟 2=日线 3=周线 4=月线 }
BarInterval { 分钟线的分钟数，如 5 分钟图返回 5 }

If BarType = 1 and BarInterval = 5 Then ... { 只在 5 分钟图生效 }

7、品种属性：让止损代码跨品种通用

白话注解：写 + 1 Point 平台自动换成该品种的最小跳动值；写美元金额时乘 BigPointValue 把"几点"换算成"几美元"。有了这两个词，同一套代码换品种不用改数字。

八、内置止损六件套与单位陷阱

1、六个内置止损指令（官方全表）

2、最大的单位陷阱：Amount 是美元，不是点！

官方文档原文：SetStopLoss 的 Amount 参数是 "Amount of loss, in dollars"（亏损金额，单位美元）。旧教程里"SetStopLoss(50) = 止损 50 点"是错误理解：

官方两个对照示例：

{ 整仓口径：500 股 MSFT，SetStopLoss(200) = 全仓亏 200 美元离场，即每股 0.4 美元 }
SetStopPosition; { 默认，可省略 }
SetStopLoss(200);

{ 每股口径：SetStopLoss(0.6) = 每股亏 0.6 美元离场，500 股全仓亏 300 美元 }
SetStopShare;
SetStopLoss(0.6);

3、跨品种通用的正确姿势：SetStopContract + BigPointValue

官方教程给出的模板——把"点数"换算成美元再交给内置止损：

Inputs: StopPts(5);
Vars: StopAmt(0);

StopAmt = StopPts * BigPointValue; { 点数 → 美元 }
SetStopContract;
SetStopLoss(StopAmt); { 每手亏 StopPts 个大点离场 }

4、内置止损的三个特性（官方原文核实）

1. 进场当根 Bar 就生效：内置止损由策略引擎内部逐 tick 监控，不受逐 Bar 计算限制——长周期图（30 分钟/小时/日线）上尤其有用，不用等下一根K线才知道止损打掉了
2. 触发即市价单：打掉就发市价单离场，信号名固定为 Stop Loss 等
3. 断网即失效：官方明确注明，这种止损单由你本机电脑监控，一旦断开网络连接，止损就不再工作。实盘必须理解这一点（详见第二十一章）

白话注解：内置止损是"引擎帮你盯"，不是"交易所服务器帮你盯"。它不是送进券商的真止损单。电脑关了、网断了、软件崩了，止损就没了。想挂真止损到交易所，得手写 next bar at 价格 Stop 的离场单（配合支持持续挂单的券商设置）。

九、交叉判断 Crosses Over / Under

1、官方写法

If FastMA Crosses Over SlowMA Then ... { 上穿 }
If FastMA Crosses Under SlowMA Then ... { 下穿 }

Crosses Over / Crosses Under 两个词必须成对出现，官方错误码 30291 明确：只写 Crosses 不带 Over/Under 直接报语法错。

2、两个官方错误码

3、等价函数写法

内置也有函数形式的交叉判断：

CrossesAbove(FastMA, SlowMA) { 返回 True 当根K线发生上穿 }
CrossesBelow(FastMA, SlowMA)

自己手写等价逻辑则是一根K线的状态组合：

GoldenCross = FastMA > SlowMA and FastMA[1] <= SlowMA[1];

手写版的好处是能精确控制"上一根相等算不算穿越"这类边界条件。

十、Next Bar 执行模型与未来函数

1、执行模型

• 策略代码在每根K线收盘时执行一遍
• 此时发出的委托在下一根K线上成交（市价=开盘价）
• 所以策略天然没有"用当前K线收盘价信号、又按同一价格成交"的作弊空间

2、未来函数从哪来

虽然框架帮你防了大部分，这些写法照样能造出未来函数：

1. 引用未收盘数据做决策还按当根价格成交：IOG 模式下用 Close[0]（还在跳动的当前价）判断并立即发单，历史回测会用收盘值模拟、实盘却是半截价——回测虚高
2. Highest/Lowest 包含当前未走完的 Bar：突破策略里 Highest(High, 20) 包含了当前Bar，买点实际永远高于"真实突破价"。规范写法用 Highest(High, 20)[1]——上一根为止的 20 根最高
3. 指标回看长度不足：MaxBarsBack 太小会让指标从头算错若干根

3、MaxBarsBack

任何用到 Close[100] 或 100 周期均线的策略，都要求平台往前加载足够的历史Bar。两个办法：

• 策略属性里手动设置 MaxBarsBack ≥ 你用到的最大回看长度
• 或选 Auto Detect 让平台自己猜（偶尔猜小了，前几十根K线信号不可信，回测开头那段别当真）

十一、限价/止损单的"一根 Bar 寿命"与追单

1、问题：委托当根未成交就取消

{ 想在突破位挂买单，但下一根没碰到就没了 }
If MarketPosition = 0 Then
    Buy Next Bar at Highest(High, 20)[1] + 1 Point Stop;

策略委托的生命只有一根K线。好处是不会留一堆陈年旧单；坏处是条件消失后单就没了。

2、解决：状态变量保持条件

Inputs: SetupLen(3);
Variables: PendBuy(False), Trigger(0);

{ 盘整 3 根后记录触发价，进入挂单状态 }
If MarketPosition = 0 and Highest(High, SetupLen)[1] = Lowest(High, SetupLen)[1] + 3 * Point Then Begin
    PendBuy = True;
    Trigger = Highest(High, SetupLen)[1] + 1 Point;
End;

{ 挂单状态持续期间，每根K线都重发委托 }
If PendBuy and MarketPosition = 0 Then
    Buy Next Bar at Trigger Stop;

{ 已进场就清状态 }
If MarketPosition = 1 Then PendBuy = False;

3、限价单与止损单的方向约定

方向写反了，委托每根都会被立即取消或立即成交，回测里表现为"莫名秒进秒出"。

十二、IOG 逐笔计算

1、什么是 IOG

Intrabar Order Generation（逐 Bar 内下单）：默认模式下策略每根K线收盘才算一次；打开 IOG 后，实时行情每个 tick 都会触发计算（历史回测按开高低收四个点模拟），可以在K线内部反复进出。

2、打开方式

• MultiCharts：Format Signal → Properties 勾选 Intrabar Order Generation；.NET 信号也可用类特性 [IOGMode(IOGMode.Enabled)]
• TradeStation：Format Strategy → Calculation 勾选 Intrabar Order Generation

3、IOG 的代价（官方明确）

1. 历史回测精度依赖数据：逐Bar模拟只有开高低收四个点，实盘 tick 走势复杂得多——IOG 策略回测与实盘差异天然大
2. 每 Bar 进出次数要设限：MC 官方提供三档——每根 Bar 限一次进场+一次出场 / 只许一次进场一次出场 / 不限次数。不限次数+震荡行情=疯狂来回打脸
3. 与"下一根开盘"模式互斥：MC 官方注明，[IOGMode(IOGMode.Enabled)] 和 [CalcAtOpenNextBar(true)] 两个特性同时用会直接报错

4、MC 特有：开盘计算模式

MC .NET 支持 [CalcAtOpenNextBarAttribute(true)]：改为在下一根K线开盘时用当前收盘数据计算。此时下一根开盘价已经真实可知：

double o_next_bar = Bars.Open[-1]; { 下一根的开盘价 }
double h = Bars.High[0]; { 已收盘那根的最高价 }
if (o_next_bar > h) sellshort_order.Send(); { 跳空高开做空 }

官方示例用它写"跳空策略"：开盘跳空向上就做空、跳空向下就做多。传统"next bar at market"模式下开盘价是估不出来的，这个模式才写得出来。

白话注解：新手建议老实待在默认逐 Bar 收盘模式。IOG 是给剥头皮和高频准备的，回测可信度先掉一半，还得自己处理防重复下单。

十三、多数据流 Data2

1、引用第二个品种

图表上可以插入多个数据流（不同品种或不同周期），代码里用 Data 编号引用：

If Close of Data2 > Average(Close of Data2, 50) Then ...
If Average(Close, 4) of Data2 > 0 Then ...

2、官方限制：next bar 价格禁止混用副数据流

官方错误码 30265：同一个策略里，既引用 Open Next Bar / Time Next Bar 这类"下一根价格"，又引用 Data2 副数据流，直接报错。官方建议：拆成两个策略分别挂图。

{ 同一个策略里这两句并存会触发 30265： }
If Open Next Bar > High Then SellShort Next Bar at Open Next Bar + Range Limit; { 用了 next bar 价格 }
If Average(Close, 4) of Data2 > 0 Then ... { 用了 Data2 }

3、使用注意

• Data2 的K线周期和 Data1 不同步时，Close of Data2 取的是"Data2 上最近一根已收盘K线"的值
• Data2 数据加载不足会让策略前期信号全错，检查图表加载量

十四、Print 调试与格式化输出

1、Print 语句

Print(Date, " ", Time, " Close=", Close, " MP=", MarketPosition);

• 输出到编辑器的打印日志（PowerEditor 的 Output / Print Log 窗口）
• 回测时逐根输出，排查"为什么这根没进场"全靠它

2、格式化数字

默认打印可能糊成一团，用 :宽度:小数位 格式：

Print(Close:5:2, " ", MyValue:8:5); { 5 位宽 2 位小数；外汇期货常用 5 位小数 }

3、文件输出

FileAppend("C:\temp\log.txt", NumToStr(Close, 2) + NewLine);

【注意】官方限制：文件路径不能超 260 字符、不能含非法字符，路径写错直接报语法错。Print 够用就别用文件。

十五、防重复下单与每日次数限制

1、防重复：持仓守卫

信号条件可能连续几根K线都成立，不加守卫会反复进场：

{ 只在空仓时进场 }
If MarketPosition = 0 and FastMA Crosses Over SlowMA Then
    Buy Next Bar at Market;

{ 反手场景：持多才允许翻空，反之亦然 }
If MarketPosition = 1 and FastMA Crosses Under SlowMA Then
    Sell Short Next Bar at Market;

2、EntriesToday 限次与"夜盘重置"坑

If MarketPosition = 0 and Condition1 and EntriesToday(CurrentDate) < 3 Then
    Buy Next Bar at Market;

官方口径：EntriesToday 只能在策略里用，最多回看 10 个仓位。 它按自然日（午夜）重置——夜盘品种半夜翻日，次数限制会在盘中突然清零，约束失效。想按"交易日"控制次数，用手动计数器：

Variables: TradesCounter(0), MP(0);

MP = MarketPosition;

{ 发现仓位方向从 0 变成非 0 → 新进场，计数 +1 }
If MP <> 0 and MP[1] = 0 Then
    TradesCounter = TradesCounter + 1;

{ 跨日清零（分钟图） }
If Date <> Date[1] Then
    TradesCounter = 0;

If TradesCounter < 15 and Condition1 and MarketPosition = 0 Then
    Buy Next Bar at Market;

手动计数器还能按你自定义的时间点重置（比如美股日盘开盘清零），灵活性远超 EntriesToday。

十六、TradeStation 与 MultiCharts 差异对照

1、平台定位

2、代码兼容性

• 绝大多数核心语法一致：Inputs/Variables/Buy/Sell Short/SetStopLoss/MarketPosition 等两边通用
• 个别函数实现细节与默认参数不同，复制代码后先编译看报错，再逐个修
• 回测设置项名称不同（TS 在 Format Strategy 的 Calculation 页，MC 在 Properties 页），功能基本对应

白话注解：国内用户用 MultiCharts 更多（能接国内期货公司通道）；TradeStation 适合美股期货用户。学语言时不用纠结平台，语法 95% 以上通用。

十七、PowerLanguage .NET（C# 扩展）

1、适用场景

纯 PowerLanguage 写不动的逻辑（复杂循环、外部数据接口、自定义集合运算），MultiCharts 提供 .NET 版本，用 C# 写策略。官方手册结构：Signal 类继承 SignalObject，核心是三个生命周期方法。

2、官方核实过的最小骨架

【注意】警告：老教程里 Exec.Buy("LE", 1, ...)、Bars.Close[0].EMA(10)、CrossAbove(fast, slow) 这类写法在 PowerLanguage .NET 里不存在（对照 MultiCharts 官方《How to Create a .NET Strategy》教程核实）。官方下单模式是 OrderCreator 创建订单对象 + Send() 发送：

public class MyFirstSignal : SignalObject
{
    public MyFirstSignal(object _ctx) : base(_ctx) { }

[Input] public int FastLength { get; set; } // 输入参数 = 带特性 [Input] 的属性
    [Input] public int SlowLength { get; set; }

private IOrderMarket m_LE; // 订单对象
    private IOrderMarket m_SE;
    private IOrderMarket m_LX;
    private IOrderMarket m_SX;
    private ISeries<double> m_fast;
    private ISeries<double> m_slow;

protected override void Create() // 启动时执行一次：建对象
    {
        m_LE = OrderCreator.MarketNextBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, "LE", EOrderAction.Buy));
        m_SE = OrderCreator.MarketNextBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, "SE", EOrderAction.SellShort));
        m_LX = OrderCreator.MarketNextBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, "LX", EOrderAction.Sell));
        m_SX = OrderCreator.MarketNextBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, "SX", EOrderAction.BuyToCover));
    }

protected override void StartCalc() // 每次计算开始：初始化变量
    {
        m_fast = new AverageSeries(Bars.Close, FastLength);
        m_slow = new AverageSeries(Bars.Close, SlowLength);
    }

protected override void CalcBar() // 每根K线执行
    {
        if (m_fast[1] <= m_slow[1] && m_fast[0] > m_slow[0])
m_LE.Send(); // 金叉：发送下一根市价买单
        if (m_fast[1] >= m_slow[1] && m_fast[0] < m_slow[0])
            m_SE.Send();
    }
}

3、关键概念对照表（官方手册核实）

4、EOrderAction 四枚举（官方教程核实）

5、使用建议

能用纯 PowerLanguage 就用纯的：调试快、资料多、社区代码能直接抄。.NET 版只在需要复杂计算、访问外部 .NET 库、或做界面化工具时才上。

十八、实盘部署与自动化

1、启动自动化

MultiCharts：

1. 信号加入图表 → Format Signal → Properties
2. 勾选 Enable Automation（自动化），选好账户与方向许可（只允许多/只允许空/双向）
3. 确认 Strategy Properties 里的默认手数、进出规则
4. 观察信号箭头与 Tracker（策略追踪器）确认下单正常

TradeStation：Format Strategy → Automation 页，勾选实盘账户自动化，逐项确认确认弹窗。

2、断线风险：内置止损不是交易所止损

第九章说过，这里在实盘语境下再说一遍。官方原文：内置止损（SetStopLoss 等）产生的离场单由你的电脑监控，达到条件才发市价单——

• 断网 → 止损失效
• 断电、软件崩溃 → 止损失效
• 策略引擎重算/重载图表时可能出现状态不一致

实盘必做：

1. 能挂到交易所的真止损就挂真止损（券商端支持的服务器侧 GTC 止损单）
2. 桌面客户端 7×24 跑策略必须配 VPS：远程 Windows 服务器，装平台、登账户、挂图，电脑关机策略照跑
3. VPS 上关掉 Windows 自动更新重启，或设置开完机自动登录并自启平台
4. 每天开盘前人工检查：图表还活着吗？信号状态正常吗？持仓对得上吗？

3、回测 实盘的过桥清单

• 回测加了手续费与滑点吗？
• 用模拟盘（Simulation / Paper Trading 账户）跑过至少一个月吗？
• 先小手数实盘验证成交质量（滑点、拒单、部分成交）了吗？
• 最大回撤你能承受三倍吗？（实盘回撤几乎必然大于回测）
• 参数是否过拟合？（同一参数在多个时间段、多个品种上都试过吗）

回测 ≠ 实盘，业绩不代表未来收益。自动化只是执行工具，执行得再快，策略本身没优势就是亏得更快。

十九、从 MQL4 迁移对照表

1、概念映射

2、思维转换三条

1. 从"事件回调"到"逐Bar全量重算"：MQL4 想的是"tick 来了执行函数"；EL 想的是"每根K线收盘，把整套逻辑从头过一遍"
2. 从"随时下单"到"下一根Bar成交"：EL 的市价单没有"当场成交"概念（IOG 模式除外），信号→成交天然隔一根Bar
3. 从"仓位自由管理"到"策略仓位模型"：EL 平台自带仓位记账（进场名、绩效报告），多数时候不用自己遍历订单