EA04 cAlgo/cTrader cBot 开发

四、开发环境与 Automate 面板

1、打开方式

1. 登录 cTrader 桌面版或网页版；
2. 左侧菜单点 Automate（自动化）；
3. 点 New cBot → 进入内置代码编辑器。

Automate 编辑器布局：

• 左侧：cBot / Indicator 文件树；
• 中间：代码区（带智能提示）；
• 右侧：参数面板（对应 [Parameter] 声明）；
• 底部：编译输出与日志。

2、两种开发路线

3、文件结构

cAlgo/
├── Sources/cBots/ ← 你的 cBot 源码项目
├── Sources/Indicators/ ← 自定义指标
└── References/ ← 引用的第三方 DLL

白话注解：不想折腾就选内置编辑器。想做大的、要 Git 管代码，再上 Visual Studio。

五、第一个 cBot：双均线完整代码

这是能直接编译运行的最小完整策略：

using System;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Internals;
using cAlgo.API.Indicators;

namespace cAlgo.Robots
{
    [Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None)]
    public class DualMaBot : Robot
    {
        [Parameter("快线周期", DefaultValue = 10, Group = "均线")]
        public int FastPeriod { get; set; }

        [Parameter("慢线周期", DefaultValue = 30, Group = "均线")]
        public int SlowPeriod { get; set; }

        [Parameter("下单量(单位)", DefaultValue = 10000, MinValue = 1000, Step = 1000, Group = "资金")]
        public double TradeVolume { get; set; }

        private ExponentialMovingAverage _fastMa;
        private ExponentialMovingAverage _slowMa;

        protected override void OnStart()
        {
            _fastMa = Indicators.ExponentialMovingAverage(Bars.ClosePrices, FastPeriod);
            _slowMa = Indicators.ExponentialMovingAverage(Bars.ClosePrices, SlowPeriod);
        }

        protected override void OnBarClosed()
        {
var fastNow = _fastMa.Result.Last(1);
            var fastPrev = _fastMa.Result.Last(2);
var slowNow = _slowMa.Result.Last(1);
            var slowPrev = _slowMa.Result.Last(2);

            // 已有多仓就不重复开
            if (Positions.Find("DualMA", SymbolName, TradeType.Buy) != null) return;

            // 金叉
            if (fastNow > slowNow && fastPrev <= slowPrev)
            {
                ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, TradeVolume, "DualMA");
            }
            // 死叉
            else if (fastNow < slowNow && fastPrev >= slowPrev)
            {
                ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, TradeVolume, "DualMA");
            }
        }

        protected override void OnStop()
        {
            Print("cBot 停止");
        }
    }
}

逐块拆解：

1. [Robot(...)] 特性：声明这是个 cBot，时区用 UTC，不申请额外权限；
2. [Parameter(...)]：参数会出现在右侧面板，回测优化时自动遍历；
3. OnStart：加载时跑一次，创建两条 EMA 指标对象；
4. OnBarClosed：每根 K 线收盘跑一次，判断金叉死叉；
5. Positions.Find(标签, 品种, 方向)：查重，防止同一根 K 线反复开仓；
6. ExecuteMarketOrder：市价下单，打上 "DualMA" 标签方便管理。

白话注解：标签（Label）就是你给每笔单子贴的便利贴。之后查仓、平仓、统计历史，都靠这个标签过滤，只动"自己开的单"。

六、生命周期：八个事件函数

Robot 基类（继承自 cAlgo.API.Internals.Algo）提供以下可重写的虚方法，全部经过官方包核验：

另有 GetFitness(GetFitnessArgs args)，用于自定义优化适应度，见第十章。

1、OnTimer 用法

protected override void OnStart()
{
    // 每 60 秒触发一次 OnTimer
    Timer.Start(TimeSpan.FromSeconds(60));
}

protected override void OnTimer()
{
    Print("定时任务：", Server.Time);
    // 不需要时可以 Timer.Stop();
}

2、Stop()：程序自己停下

if (Account.Equity <= Account.Balance * 0.8) // 净值回撤20%
{
    Print("触发熔断，cBot 自行停止");
    Stop();
}

白话注解：Stop() 是"自杀按钮"。净值回撤到阈值主动停机，是给策略上的最后一道保险。

七、参数系统 [Parameter]

参数写在属性上，cTrader 自动生成参数面板。ParameterAttribute 支持的全部命名参数（官方包核验）：

[Parameter("止损(点)", DefaultValue = 50, MinValue = 10, MaxValue = 200, Step = 10, Group = "风控")]
public double StopLossPips { get; set; }

[Parameter("交易方向", DefaultValue = TradeType.Buy)]
public TradeType Direction { get; set; }

支持的参数类型：int / double / bool / string / enum / TimeFrame / DataSeries（价格源选择）等。字符串和枚举参数在面板上会显示为下拉框或输入框。

八、下单：ExecuteMarketOrder 与 TradeResult

1、市价单重载族

Robot.ExecuteMarketOrder 的重载按参数从少到多（官方包核验的最常用几个）：

// 1) 最简：方向 + 品种 + 交易量(units)
ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, 10000);

// 2) 带标签
ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, 10000, "DualMA");

// 3) 带标签 + 止损/止盈(单位是"点/pips"，可空)
ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, 10000, "DualMA", 50, 100);

// 4) 再加注释 comment
ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, 10000, "DualMA", 50, 100, "突破买入");

注意：第 3 种重载里的止损止盈是相对点数（pips），cTrader 会自动换算成价格挂上。别和"绝对价格"搞混。

2、返回值 TradeResult：必须检查

所有下单函数都返回 TradeResult，属性（官方包核验）：

var result = ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, TradeVolume, "DualMA", 50, 100);
if (!result.IsSuccessful)
{
    Print("下单失败：", result.Error.Code);
}

3、异步版本

每个交易函数都有 ...Async 版本（如 ExecuteMarketOrderAsync），不阻塞 OnTick，适合需要并发处理的场景。回调通过 Action<TradeResult> 传入。

ExecuteMarketOrderAsync(TradeType.Buy, SymbolName, TradeVolume, "DualMA",
    r => Print("异步下单完成：", r.IsSuccessful));

九、挂单：Limit / Stop / StopLimit

1、三类挂单函数

// 限价单：低于现价买 / 高于现价卖
PlaceLimitOrder(TradeType.Buy, SymbolName, 10000, Symbol.Bid - 100 * Symbol.PipSize, "挂单");

// 止损单：突破价位才入场（追涨杀跌型）
PlaceStopOrder(TradeType.Buy, SymbolName, 10000, Symbol.Ask + 50 * Symbol.PipSize, "突破单");

// 止损限价单：先触发、再按限定区间成交
PlaceStopLimitOrder(TradeType.Buy, SymbolName, 10000,
    Symbol.Ask + 50 * Symbol.PipSize, 10, "止损限价单");

2、撤单与改单

// 撤单：遍历 PendingOrders 集合
foreach (var order in PendingOrders)
{
    if (order.Label == "DualMA" && order.SymbolName == SymbolName)
    {
        CancelPendingOrder(order);
    }
}

// 改单：ModifyPendingOrder（按订单类型选择对应重载）
// 挂单对象 PendingOrder 上可读：TargetPrice / StopLossPips / TakeProfitPips /
// ExpirationTime / OrderType / VolumeInUnits / DistancePips / StopLimitRangePips 等

白话注解：PendingOrders 是当前账户所有挂单的集合，遍历时一定先过滤 Label，不然会把手动挂的单也撤了。

十、持仓管理：查、平、改、反手

1、查仓：Find / FindAll / FindById

Positions 集合的三个查找方法（官方包核验签名）：

Positions.Find(string label);
Positions.Find(string label, string symbolName);
Positions.Find(string label, string symbolName, TradeType tradeType); // 找不到返回 null

Positions.FindAll(string label); // 返回 Position[] 数组
Positions.FindAll(string label, string symbolName);
Positions.FindAll(string label, string symbolName, TradeType tradeType);

Positions.FindById(int positionId);

2、平仓：ClosePosition

// 平掉指定持仓
foreach (var pos in Positions.FindAll("DualMA", SymbolName, TradeType.Buy))
{
    ClosePosition(pos);
}

// 部分平仓：第二参传交易量
ClosePosition(pos, 5000);

警告：cAlgo 里没有 CloseAll() 这个一键平仓函数。本教程核查 cTrader.Automate 1.0.21 官方包，Robot 类和 Positions 接口上都不存在名为 CloseAll 的方法。想"平掉本策略全部仓位"，标准写法是 FindAll 过滤后循环 ClosePosition：

// 正确的"全部平仓"写法
foreach (var pos in Positions.FindAll("DualMA", SymbolName))
{
    ClosePosition(pos);
}

3、改仓：ModifyPosition 与 Position 实例方法

Robot.ModifyPosition(position, stopLoss, takeProfit) 中的止损止盈是绝对价格（可空）。Position 对象上还有更细粒度的实例方法：

// 方式一：Robot.ModifyPosition（绝对价格）
ModifyPosition(pos, Symbol.Bid - 50 * Symbol.PipSize, pos.TakeProfit);

// 方式二：Position 实例方法（官方包核验，二选一用）
pos.ModifyStopLossPips(50); // 按点数改止损
pos.ModifyStopLossPrice(1.0850); // 按价格改止损
pos.ModifyTakeProfitPips(100);
pos.ModifyVolume(20000); // 改仓位交易量

4、反手：ReversePosition

平掉旧仓并立刻反向开同等仓位的单子，一个函数搞定：

var pos = Positions.Find("DualMA", SymbolName, TradeType.Buy);
if (pos != null && 死叉条件)
{
ReversePosition(pos); // 多翻空
}

白话注解：均线策略最常见的用法就是反手——金叉持多、死叉翻空。ReversePosition 比"先平后开"少一次请求，速度更快、空窗更短。

十一、OnBar / OnTick / OnBarClosed 怎么选

推荐组合拳：

protected override void OnBarClosed()
{
    // 信号判断：只在这里做，用 Last(1) 已收盘数据
}

protected override void OnTick()
{
    // 仓位管理：追踪止损、移动止盈，逐 tick 跟
    foreach (var pos in Positions.FindAll("DualMA", SymbolName))
    {
        if (pos.TradeType == TradeType.Buy && pos.Pips > 30)
        {
            pos.ModifyStopLossPrice(Symbol.Bid - 30 * Symbol.PipSize);
        }
    }
}

白话注解：一句话记住——信号放收盘，风控放 tick。混在一起写，不是重复开单就是止损跟不上。

十二、手数与 VolumeInUnits 单位换算

cAlgo 交易函数的交易量单位是 VolumeInUnits（基础货币单位数），不是"手"。EURUSD 一标准手 = 100,000 units，所以 10000 = 0.1 手。

1、Symbol 上的手数工具（官方包核验）

2、标准防拒单写法

double volume = Symbol.QuantityToVolumeInUnits(0.5); // 0.5手 → units
volume = Symbol.NormalizeVolumeInUnits(volume, RoundingMode.Down); // 规整到合法步长
volume = Math.Max(Symbol.VolumeInUnitsMin,
Math.Min(Symbol.VolumeInUnitsMax, volume)); // 夹在最小最大之间

var result = ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, volume, "DualMA");

错误码 BadVolume 的头号来源：交易量不在 VolumeInUnitsMin/Max 区间内、或不符 VolumeInUnitsStep 步长。下单前用 12.2 的三步处理，一劳永逸。

十三、Position 对象全解

1、属性（官方包核验）

2、实例方法（官方包核验）

// 经典保本逻辑：浮盈超过30点，止损挪到开仓价
foreach (var pos in Positions.FindAll("DualMA", SymbolName))
{
    if (pos.Pips > 30 && pos.StopLoss < pos.EntryPrice && pos.TradeType == TradeType.Buy)
    {
        pos.ModifyStopLossPrice(pos.EntryPrice);
    }
}

白话注解：能盈利的策略和能亏穿的策略，差距往往就在"浮盈后会不会把止损挪到成本线"。保本逻辑是性价比最高的风控，没有之一。

十四、交易历史 History

History 集合存已平仓的交易记录，元素类型 HistoricalTrade。

1、查询方法（官方包核验）

History.FindAll(string label);
History.FindAll(string label, string symbolName);
History.FindAll(string label, string symbolName, TradeType tradeType);

History.FindLast(string label); // 最近一笔
History.FindByPositionId(int positionId); // 按仓位号

2、HistoricalTrade 常用属性

3、实用例：连亏计数器

private int _consecutiveLosses;

protected override void OnBarClosed()
{
    var last = History.FindLast("DualMA");
    if (last != null && last.ClosingTime > Server.Time.AddDays(-1))
    {
        _consecutiveLosses = last.NetProfit < 0 ? _consecutiveLosses + 1 : 0;
    }

    // 连亏3笔停一天
    if (_consecutiveLosses >= 3)
    {
        Print("连亏3笔，暂停交易");
        Stop();
    }
}

白话注解：实盘和回测最大的差别是"状态"。连亏保护、日内次数上限这类规则，都得靠 History 回看历史才能实现。

十五、多品种与多周期

1、多周期：MarketData.GetBars

// 核验签名：GetBars(TimeFrame) 与 GetBars(TimeFrame, string symbolName)
private Bars _h4Bars;
private SimpleMovingAverage _h4Ma;

protected override void OnStart()
{
    _h4Bars = MarketData.GetBars(TimeFrame.Hour4);
_h4Ma = Indicators.SimpleMovingAverage(_h4Bars.ClosePrices, 50);
}

大周期定方向、小周期找入场，是双周期策略的标准结构：

protected override void OnBarClosed()
{
bool h4Bullish = _h4Bars.ClosePrices.Last(1) > _h4Ma.Result.Last(1); // 大周期多头

    if (h4Bullish && 金叉条件)
    {
        ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, TradeVolume, "DualMA");
    }
}

2、多品种：Symbols 与 GetBars 组合

// Symbols 方法核验：Exists / GetSymbol / GetSymbols
foreach (string name in new[] { "EURUSD", "GBPUSD", "USDJPY" })
{
    if (!Symbols.Exists(name)) continue;
var sym = Symbols.GetSymbol(name);
var bars = MarketData.GetBars(TimeFrame.Hour, name); // 跨品种取K线
    Print(name, " 最新收盘：", bars.ClosePrices.Last(1));
}

3、Tick 数据

var ticks = MarketData.GetTicks(SymbolName); // 核验签名：GetTicks(string symbolName)
var lastTick = ticks.LastTick;

注意：跨品种、跨周期数据是惰性加载的，第一次访问时才从服务器拉取，OnStart 里就取好存成员变量，别放到 OnTick 里反复请求。

十六、滑点控制：ExecuteMarketRangeOrder

普通市价单 ExecuteMarketOrder 不限制成交价，剧烈行情可能滑很远。ExecuteMarketRangeOrder（市价区间单）限定"最差可接受价"：

// 核验最小签名：(TradeType, symbolName, volumeInUnits, marketRangePips, basePrice)
var result = ExecuteMarketRangeOrder(
    TradeType.Buy,
    SymbolName,
    TradeVolume,
20, // marketRangePips：最多容忍滑20点
Symbol.Ask, // basePrice：基准价（通常传当前 Ask/Bid）
    "DualMA");

if (!result.IsSuccessful)
{
    // 区间内没成交会被拒绝，ErrorCode 通常是 Timeout
    Print("区间单被拒：", result.Error.Code);
}

白话注解：这就是"限价市价单"。数据公布瞬间点差乱飞，用区间单宁可不成交也不吃大滑点；平稳行情用普通市价单保证进得去。

十七、事件驱动进阶：Positions 事件与 Timer

1、Positions 三个事件

Positions 集合带 Opened / Closed / Modified 三个事件（官方包核验），不用在 OnTick 里轮询：

protected override void OnStart()
{
Positions.Opened += OnPositionOpened;
Positions.Closed += OnPositionClosed;
}

private void OnPositionOpened(PositionOpenedEventArgs args)
{
    Print("新仓开出：", args.Position.Label, " 方向：", args.Position.TradeType);
}

private void OnPositionClosed(PositionClosedEventArgs args)
{
    Print("仓位已平：", args.Position.Label, " 净盈亏：", args.Position.NetProfit);
}

注意：事件是全账户触发的——手动开的单、别的 cBot 开的单都会进来。回调里务必用 args.Position.Label 过滤，只处理自己的单。

2、定时任务：Timer + OnTimer

protected override void OnStart()
{
Timer.Start(TimeSpan.FromMinutes(15)); // 每15分钟
}

protected override void OnTimer()
{
    // 例：定期检查净值曲线，画日志
    Print("净值检查：", Account.Equity);
}

十八、图表交互与画图

cBot 运行所在的图表可以直接画东西，画布对象从 Chart 拿（ChartArea 提供 DrawText / DrawTrendLine 等方法，官方包核验）：

protected override void OnBarClosed()
{
    // 收盘价在图表上标个记号
    Chart.DrawText("mark" + Bars.Count,
        Bars.ClosePrices.Last(1).ToString("F5"),
        Bars.OpenTimes.Last(1), Bars.ClosePrices.Last(1),
        Color.Orange);
}

回调里画信号箭头、画趋势线标记支撑位，回测复盘时图表就是天然的"策略日记"。

1、常用图表属性

Chart.SymbolName // 当前图表品种
Chart.TimeFrame // 当前图表周期
Chart.TopY / BottomY // 可视区域上下边界
Chart.IndexOfFirstVisibleBar

白话注解：把每次开平仓的原因画到图上。回测一眼扫过去就知道策略"死在哪"，比翻日志快十倍。

十九、防重复下单与工程化

1、四种防重复手段（按强度递进）

// ① 查仓判重：最基础
if (Positions.Find("DualMA", SymbolName, TradeType.Buy) == null)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, TradeVolume, "DualMA");
}

// ② 挂单也查：避免信号重复时挂单堆积
foreach (var o in PendingOrders)
    if (o.Label == "DualMA" && o.SymbolName == SymbolName) return;

// ③ 状态标记：同一根K线只处理一次
private DateTime _lastSignalBar;
if (_lastSignalBar == Bars.OpenTimes.Last(0)) return;
_lastSignalBar = Bars.OpenTimes.Last(0);

// ④ 冷却期：平仓后N分钟内不开新仓
private DateTime _lastCloseTime;
if ((Server.Time - _lastCloseTime).TotalMinutes < 30) return;

2、回测与实盘分流

// IsBacktesting：官方文档明确——回测模式返回 true
if (IsBacktesting)
{
    Print("回测中：跳过实盘通知等副作用");
}
else
{
    // 实盘才做的事：发通知、写外部日志等
}

3、时间与时区

Server.Time // 按 [Robot] 特性里 TimeZone 换算后的"服务器时间"
Server.TimeInUtc // UTC 时间（官方包核验）
Bars.OpenTimes // K线开盘时间

注意：做"时段过滤"（比如只做伦敦盘）时，先确认 [Robot(TimeZone = ...)] 设的是哪个时区。Server.Time 的含义取决于这个设置，搞错了时段过滤全偏。

4、日志与调试

Print("参数：", FastPeriod, " / ", SlowPeriod); // 输出到 Log 标签
// Sleep(int ms)：暂停（回测里可用，实盘慎用，会阻塞事件）
// RefreshData()：强制刷新行情数据

二十、本课小结

• cAlgo = 真 C# + Robot 基类，生命周期 OnStart → OnTick/OnBar/OnBarClosed → OnStop；
• 信号放 OnBarClosed 用 Last(1)，风控放 OnTick 逐 tick 跟；
• 开仓 ExecuteMarketOrder，务必检查 TradeResult.IsSuccessful；
• 查仓 FindAll(label, symbol)，平仓循环 ClosePosition——没有 CloseAll()；
• 交易量单位是 units，先 NormalizeVolumeInUnits 再下单，防 BadVolume；
• 错误码分"可重试"与"不可重试"，重试前先分类；
• 优化时重写 GetFitness，把回撤罚进去，拒绝过拟合参数；
• 实盘 24 小时运行上 Windows VPS。

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